Сравнение BRO с SPMO
BRO (Brown & Brown, Inc.) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, BRO returned 15.49%/yr vs 20.30%/yr for SPMO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRO и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRO показывает доходность -12.42%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции BRO уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 15.49% против 20.30% соответственно.
BRO
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 16.31%
- 6 месяцев
- -12.47%
- С начала года
- -12.42%
- 1 год
- -33.26%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 15.49%
SPMO
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -5.90%
- 6 месяцев
- 21.88%
- С начала года
- 22.29%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 39.07%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам BRO и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | -12.42% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 22.29% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Correlation
The correlation between BRO and SPMO is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | 0.37 |
The correlation between BRO and SPMO shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRO vs. SPMO — Ранг доходности на риск
BRO
SPMO
Сравнение BRO c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRO | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.25 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.36 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 8.15 | -9.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRO и SPMO
Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -30.95% | -24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.31% | -12.70% | -34.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.85% | -20.13% | -35.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.85% | -22.74% | -33.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.85% | -30.95% | -24.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.62% | -10.13% | -33.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -4.59% | -9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.12% | 3.67% | +25.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и SPMO
Текущая волатильность для Brown & Brown, Inc. (BRO) составляет 11.07%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что BRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 11.67% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.89% | 20.23% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 22.58% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.29% | 20.33% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 20.83% | +3.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и SPMO
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности SPMO в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.93% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.72% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
BRO and SPMO have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (11.67%) compared to BRO (11.07%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs SPMO's -30.95%.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRO и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор