PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRO с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRO (Brown & Brown, Inc.) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, BRO returned 13.23%/yr vs 20.77%/yr for SPMO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown & Brown, Inc. (BRO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRO показывает доходность -27.63%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%. За последние 10 лет акции BRO уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 13.23% против 20.77% соответственно.

BRO

1 день
4.06%
1 месяц
0.07%
С начала года
-27.63%
6 месяцев
-27.57%
1 год
-47.93%
3 года*
-2.73%
5 лет*
2.56%
10 лет*
13.23%

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRO и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRO
Brown & Brown, Inc.		-27.63%-21.37%44.32%25.73%-18.39%49.31%21.06%44.67%8.30%16.15%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between BRO and SPMO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.40

The correlation between BRO and SPMO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown & Brown, Inc.

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с BRO:
BRO с PGRBRO с AONBRO с ALBBRO с WTWBRO с ITWBRO с WASHBRO с EXPD
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

BRO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRO
Ранг доходности на риск BRO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BROSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.70
2.49

-4.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.55
3.38

-5.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.68

1.44

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.47

-4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

13.52

-15.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRO на текущий момент составляет -1.70, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BROSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.70

2.49

-4.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.25

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.03

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.00

-0.50

Просадки

Сравнение просадок BRO и SPMO

Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BROSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-30.95%

-24.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.55%

-12.70%

-37.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.85%

-20.13%

-35.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.85%

-22.74%

-33.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.85%

-30.95%

-24.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.41%

-1.46%

-51.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.51%

-4.60%

-8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.40%

3.26%

+26.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BRO и SPMO

Brown & Brown, Inc. (BRO) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что BRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BROSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

7.39%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.69%

14.49%

+7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.34%

17.70%

+10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.78%

19.30%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

20.31%

+3.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRO и SPMO

Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRO
Brown & Brown, Inc.		1.12%0.77%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

BRO and SPMO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRO has higher volatility (9.57%) compared to SPMO (7.39%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs SPMO's -30.95%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRO и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор