Сравнение BRO с KO
BRO (Brown & Brown, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BRO returned 13.77%/yr vs 9.46%/yr for KO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRO и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRO показывает доходность -25.23%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 17.28%. За последние 10 лет акции BRO превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 13.77% против 9.46% соответственно.
BRO
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- -25.23%
- 6 месяцев
- -27.62%
- 1 год
- -43.90%
- 3 года*
- -2.96%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 13.77%
KO
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение доходности по годам BRO и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | -25.23% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
KO The Coca-Cola Company | 17.28% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between BRO and KO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1992 г. | 0.25 |
The correlation between BRO and KO shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRO:
$4.76
KO:
$3.18
BRO:
12.44
KO:
25.47
BRO:
0.91
KO:
3.07
BRO:
2.22
KO:
7.08
BRO:
$6.43B
KO:
$49.28B
BRO:
$3.82B
KO:
$30.43B
BRO:
$1.51B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRO vs. KO — Ранг доходности на риск
BRO
KO
Сравнение BRO c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRO | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.19 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.19 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 4.38 | -5.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRO и KO
Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRO | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -68.23% | +12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -7.87% | -42.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.85% | -16.26% | -39.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.85% | -17.27% | -38.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.85% | -36.99% | -18.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.87% | -2.58% | -49.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.54% | -16.09% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.26% | 3.93% | +26.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и KO
Brown & Brown, Inc. (BRO) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что BRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRO | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 6.89% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.83% | 12.85% | +8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.43% | 16.80% | +11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 16.20% | +8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 18.25% | +5.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и KO
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности KO в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.09% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
KO The Coca-Cola Company | 2.57% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRO и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRO и KO
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
BRO and KO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (8.51%) compared to KO (6.89%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRO и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор