Сравнение BRO с FAST
BRO (Brown & Brown, Inc.) and FAST (Fastenal Company) are both stocks. BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services), while FAST operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, BRO returned 13.77%/yr vs 18.35%/yr for FAST. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRO и FAST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRO показывает доходность -25.23%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 16.13%. За последние 10 лет акции BRO уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 13.77% против 18.35% соответственно.
BRO
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- -25.23%
- 6 месяцев
- -27.62%
- 1 год
- -43.90%
- 3 года*
- -2.96%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 13.77%
FAST
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- 16.13%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 15.30%
- 10 лет*
- 18.35%
Сравнение доходности по годам BRO и FAST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | -25.23% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
FAST Fastenal Company | 16.13% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
Correlation
The correlation between BRO and FAST is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1992 г. | 0.30 |
The correlation between BRO and FAST shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRO:
$4.76
FAST:
$1.13
BRO:
12.44
FAST:
40.81
BRO:
0.91
FAST:
4.79
BRO:
2.22
FAST:
6.28
BRO:
$6.43B
FAST:
$8.44B
BRO:
$3.82B
FAST:
$3.79B
BRO:
$1.51B
FAST:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRO vs. FAST — Ранг доходности на риск
BRO
FAST
Сравнение BRO c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRO | FAST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.10 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.53 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 1.06 | -2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRO и FAST
Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и FAST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRO | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -63.43% | +7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -21.90% | -28.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.85% | -21.90% | -33.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.85% | -30.71% | -25.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.85% | -30.71% | -25.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.87% | -7.04% | -44.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.54% | -12.16% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.26% | 10.96% | +19.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и FAST
Brown & Brown, Inc. (BRO) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что BRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRO | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 6.33% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.83% | 19.21% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.43% | 24.91% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 24.30% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 26.78% | -3.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и FAST
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FAST в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.09% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
FAST Fastenal Company | 2.00% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRO и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown & Brown, Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRO и FAST
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
BRO and FAST have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (8.51%) compared to FAST (6.33%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs FAST's -63.43%.
FAST currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRO и FAST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор