PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRO с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRO с DBMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRO (Brown & Brown, Inc.) is a stock, while DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Over the past 5 years, BRO returned 2.56%/yr vs 8.37%/yr for DBMF. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRO и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown & Brown, Inc. (BRO) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRO показывает доходность -27.63%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 11.95%.

BRO

1 день
4.06%
1 месяц
0.07%
С начала года
-27.63%
6 месяцев
-27.57%
1 год
-47.93%
3 года*
-2.73%
5 лет*
2.56%
10 лет*
13.23%

DBMF

1 день
-0.41%
1 месяц
1.79%
С начала года
11.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
30.19%
3 года*
10.79%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRO и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BRO
Brown & Brown, Inc.		-27.63%-21.37%44.32%25.73%-18.39%49.31%21.06%24.13%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		11.95%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Correlation

The correlation between BRO and DBMF is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown & Brown, Inc.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с BRO:
BRO с PGRBRO с AONBRO с ALBBRO с WTWBRO с ITWBRO с WASHBRO с EXPD
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

BRO vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRO
Ранг доходности на риск BRO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO: 44
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRO c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRODBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.70
2.49

-4.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.55
3.27

-5.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.68

1.53

-0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

4.97

-5.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

18.33

-19.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRO vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRO на текущий момент составляет -1.70, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRO и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRODBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.70

2.49

-4.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.67

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.77

-0.27

Просадки

Сравнение просадок BRO и DBMF

Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRODBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-20.39%

-35.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.55%

-6.10%

-44.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.85%

-15.60%

-40.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.85%

-20.39%

-35.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.41%

-0.41%

-53.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.51%

-6.58%

-6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.40%

1.65%

+27.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BRO и DBMF

Brown & Brown, Inc. (BRO) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что BRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRODBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

2.18%

+7.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.69%

9.77%

+11.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.34%

12.17%

+16.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.78%

12.52%

+12.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

12.41%

+11.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRO и DBMF

Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности DBMF в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRO
Brown & Brown, Inc.		1.12%0.77%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.11%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BRO and DBMF have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRO has higher volatility (9.57%) compared to DBMF (2.18%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs DBMF's -20.39%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRO и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор