Сравнение BRO с BIV
BRO (Brown & Brown, Inc.) is a stock, while BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) is Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Over the past 10 years, BRO returned 13.27%/yr vs 1.83%/yr for BIV. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BRO и BIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRO показывает доходность -26.85%, что значительно ниже, чем у BIV с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции BRO превзошли акции BIV по среднегодовой доходности: 13.27% против 1.83% соответственно.
BRO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -26.85%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 13.27%
BIV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.83%
Сравнение доходности по годам BRO и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | -26.85% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.67% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -2.40% | 9.67% | 10.34% | -0.19% | 3.65% |
Correlation
The correlation between BRO and BIV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г. | -0.12 |
The correlation between BRO and BIV shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.09 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRO vs. BIV — Ранг доходности на риск
BRO
BIV
Сравнение BRO c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown & Brown, Inc. (BRO) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRO | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.21 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.49 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 4.40 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRO | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.66 | 1.18 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.01 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.33 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.64 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок BRO и BIV
Максимальная просадка BRO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRO и BIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRO | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -18.95% | -36.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -3.18% | -47.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.85% | -6.07% | -49.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.85% | -18.74% | -37.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.85% | -18.95% | -36.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.91% | -2.46% | -50.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -3.39% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.57% | 1.07% | +28.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRO и BIV
Brown & Brown, Inc. (BRO) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что BRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRO | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 1.35% | +8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.90% | 2.93% | +18.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.53% | 4.00% | +24.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 6.40% | +18.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 5.51% | +18.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRO и BIV
Дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности BIV в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.24% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
BRO and BIV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.52%) compared to BIV (1.35%). In terms of maximum drawdown, BRO dropped -55.85% vs BIV's -18.95%.
BIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRO и BIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор