PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRNY с LRGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRNY с LRGF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) and LRGF (iShares MSCI USA Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - BRNY is a fund fund actively managed by Alpha Architect, while LRGF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Diversified Multi-Factor. BRNY is actively managed, while LRGF is passively managed. Over the past 3 years, BRNY returned 28.46%/yr vs 23.06%/yr for LRGF. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BRNY charges 0.79%/yr vs 0.20%/yr for LRGF.

Доходность

Сравнение доходности BRNY и LRGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRNY показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у LRGF с доходностью 10.87%.

BRNY

1 день
0.74%
1 месяц
5.18%
С начала года
14.34%
6 месяцев
15.95%
1 год
33.88%
3 года*
28.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

LRGF

1 день
0.34%
1 месяц
5.48%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.83%
1 год
25.37%
3 года*
23.06%
5 лет*
13.91%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRNY и LRGF

2026 (YTD)2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		14.34%22.02%28.84%22.36%8.91%
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		10.87%16.48%26.59%25.85%7.89%

Correlation

The correlation between BRNY and LRGF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.92

The correlation between BRNY and LRGF has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BRNY и LRGF

Секторы
BRNY
LRGF

Технологии

30.6%
35.6%

Финансовые услуги

16.6%
12.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
11.2%

Коммуникационные услуги

10.3%
8.2%

Здравоохранение

10.0%
9.1%

Промышленность

7.4%
8.1%

Коммунальные услуги

5.2%
2.3%

Сырьевые материалы

5.1%
2.0%

Энергетика

1.7%
3.7%

Потребительский защитный сектор

1.4%
6.0%

Недвижимость

1.0%
1.3%

Технологии

BRNY
30.6%
LRGF
35.6%

Финансовые услуги

BRNY
16.6%
LRGF
12.5%

Потребительский циклический сектор

BRNY
10.7%
LRGF
11.2%

Коммуникационные услуги

BRNY
10.3%
LRGF
8.2%

Здравоохранение

BRNY
10.0%
LRGF
9.1%

Промышленность

BRNY
7.4%
LRGF
8.1%

Коммунальные услуги

BRNY
5.2%
LRGF
2.3%

Сырьевые материалы

BRNY
5.1%
LRGF
2.0%

Энергетика

BRNY
1.7%
LRGF
3.7%

Потребительский защитный сектор

BRNY
1.4%
LRGF
6.0%

Недвижимость

BRNY
1.0%
LRGF
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burney U.S. Factor Rotation ETF

iShares MSCI USA Multifactor ETF

Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FFLCBRNY с AUSFBRNY с VOOBRNY с SPYBRNY с PALCBRNY с FXAIX
Часто сравнивают с LRGF:
LRGF с VOOLRGF с QUALLRGF с INTFLRGF с SPYLRGF с FNDALRGF с JQUALRGF с VV

Доходность на риск

BRNY vs. LRGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
LRGF
Ранг доходности на риск LRGF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNY c LRGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRNYLRGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.12

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.91

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

2.86

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

11.86

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRNY vs. LRGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRNY на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LRGF равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNY и LRGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRNYLRGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.12

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.70

+0.92

Просадки

Сравнение просадок BRNY и LRGF

Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки LRGF в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и LRGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRNYLRGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-36.03%

+16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-8.92%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-19.44%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.38%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-4.54%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.14%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNY и LRGF

Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что BRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRNYLRGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.82%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

9.09%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

12.04%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

17.02%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

18.31%

-1.39%

Сравнение комиссий BRNY и LRGF

BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LRGF в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNY и LRGF

Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности LRGF в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.33%0.30%0.23%0.68%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		1.06%1.16%1.23%1.49%1.78%1.05%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BRNY and LRGF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BRNY has higher volatility (3.96%) compared to LRGF (2.82%). In terms of maximum drawdown, BRNY dropped -19.14% vs LRGF's -36.03%.

On 3-year performance, BRNY leads with 28.46% vs 23.06% for LRGF. On fees, LRGF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LRGF has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BRNY has performed better with a 28.46% return vs 23.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRGF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for BRNY.

LRGF has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.33% for BRNY.

They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares. Their fees differ too: 0.79% for BRNY and 0.20% for LRGF.

BRNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRNY и LRGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор