Сравнение BRNY с LRGF
BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) and LRGF (iShares MSCI USA Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - BRNY is a fund fund actively managed by Alpha Architect, while LRGF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Diversified Multi-Factor. BRNY is actively managed, while LRGF is passively managed. Over the past 3 years, BRNY returned 27.78%/yr vs 21.33%/yr for LRGF. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BRNY charges 0.79%/yr vs 0.20%/yr for LRGF.
Доходность
Сравнение доходности BRNY и LRGF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRNY показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у LRGF с доходностью 7.65%.
BRNY
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 13.31%
- 1 год
- 30.97%
- 3 года*
- 27.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRGF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 14.34%
Сравнение доходности по годам BRNY и LRGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 14.86% | 22.02% | 28.84% | 22.36% | 5.16% |
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | 7.65% | 16.48% | 26.59% | 25.85% | 5.31% |
Correlation
The correlation between BRNY and LRGF is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between BRNY and LRGF has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRNY vs. LRGF — Ранг доходности на риск
BRNY
LRGF
Сравнение BRNY c LRGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRNY | LRGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.28 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.22 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.80 | 8.84 | +3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRNY и LRGF
Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки LRGF в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и LRGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRNY | LRGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -36.03% | +16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -8.92% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -19.44% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -3.27% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -4.53% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.23% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRNY и LRGF
Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что BRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRNY | LRGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 4.67% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | 9.86% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 12.56% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 17.10% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 18.32% | -1.10% |
Сравнение комиссий BRNY и LRGF
BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LRGF в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRNY и LRGF
Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности LRGF в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | 0.20% | 0.30% | 0.23% | 0.68% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | 1.10% | 1.16% | 1.23% | 1.49% | 1.78% | 1.05% | 1.35% | 1.76% | 3.27% | 1.68% | 1.56% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BRNY and LRGF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BRNY has higher volatility (6.77%) compared to LRGF (4.67%). In terms of maximum drawdown, BRNY dropped -19.14% vs LRGF's -36.03%.
On 3-year performance, BRNY leads with 27.78% vs 21.33% for LRGF. On fees, LRGF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LRGF has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BRNY has performed better with a 27.78% return vs 21.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LRGF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for BRNY.
LRGF has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.20% for BRNY.
They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares. Their fees differ too: 0.79% for BRNY and 0.20% for LRGF.
BRNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRNY и LRGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор