PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRNY с BOXA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRNY с BOXA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA).

BRNY и BOXA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. BOXA - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BRNY и BOXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRNY и BOXA

2026 (YTD)20252024
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		-2.07%22.02%0.36%
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.04%5.41%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, BRNY показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у BOXA с доходностью 0.04%.

BRNY

1 день
0.23%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
1.53%
1 год
22.47%
3 года*
22.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

BOXA

1 день
0.16%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FXAIXBRNY с SPYBRNY с AUSFBRNY с FFLCBRNY с VOOBRNY с ^GSPC
Часто сравнивают с BOXA:
BOXA с BOXXBOXA с AGGBOXA с PSDMBOXA с AGGHBOXA с MEARBOXA с MOODBOXA с AAVM

Сравнение комиссий BRNY и BOXA

BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BOXA в 0.23%.

BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

BRNY vs. BOXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BOXA
Ранг доходности на риск BOXA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNY c BOXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRNYBOXADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.73

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.03

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.01

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

3.18

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRNY vs. BOXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRNY на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа BOXA равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNY и BOXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRNYBOXAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.73

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.03

+0.34

Корреляция

Корреляция между BRNY и BOXA составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNY и BOXA

Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности BOXA в 0.13%

TTM2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.38%0.30%0.23%0.68%0.22%
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.13%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRNY и BOXA

Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки BOXA в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и BOXA.

Загрузка...

Показатели просадок

BRNYBOXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-2.87%

-16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-2.87%

-6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-1.82%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-0.59%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

0.91%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNY и BOXA

Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что BRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRNYBOXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

1.57%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

2.41%

+8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

4.13%

+14.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

4.17%

+12.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

4.17%

+12.88%