PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRNY с BBLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRNY с BBLU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU).

BRNY и BBLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. BBLU - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BRNY и BBLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRNY и BBLU

2026 (YTD)2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		-2.07%22.02%28.84%22.36%5.86%
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		-2.95%18.40%27.47%31.11%6.20%

Доходность по периодам

С начала года, BRNY показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у BBLU с доходностью -2.95%.

BRNY

1 день
0.23%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
1.53%
1 год
22.47%
3 года*
22.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBLU

1 день
0.37%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-0.56%
1 год
17.21%
3 года*
20.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Ea Bridgeway Blue Chip ETF

Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FXAIXBRNY с SPYBRNY с AUSFBRNY с FFLCBRNY с VOOBRNY с ^GSPC
Часто сравнивают с BBLU:
BBLU с SCHDBBLU с VOOBBLU с SPYBBLU с VTIBBLU с QQMGBBLU с SPYGBBLU с DGRW

Сравнение комиссий BRNY и BBLU

BRNY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BBLU в 0.15%.

BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF

Доходность на риск

BRNY vs. BBLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BBLU
Ранг доходности на риск BBLU: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRNY c BBLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRNYBBLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.55

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.61

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

7.16

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRNY vs. BBLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRNY на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLU равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRNY и BBLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRNYBBLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.02

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.57

-0.21

Корреляция

Корреляция между BRNY и BBLU составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRNY и BBLU

Дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности BBLU в 1.29%

TTM2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.38%0.30%0.23%0.68%0.22%
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.29%1.25%1.39%1.68%32.08%

Просадки

Сравнение просадок BRNY и BBLU

Максимальная просадка BRNY за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки BBLU в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRNY и BBLU.

Загрузка...

Показатели просадок

BRNYBBLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-17.20%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-7.27%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-4.57%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-2.04%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.52%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BRNY и BBLU

Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что BRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRNYBBLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

4.26%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

8.41%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

17.02%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

14.70%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

14.70%

+2.35%