Сравнение BRMKX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BRMKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 мая 2015 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BRMKX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRMKX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRMKX iShares Russell Mid-Cap Index Fund | 1.36% | 10.48% | 15.28% | 17.30% | -17.22% | 22.52% | 17.17% | 30.47% | -9.09% | 17.74% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BRMKX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции BRMKX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 10.79% против 7.97% соответственно.
BRMKX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 10.79%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRMKX и VTMFX
BRMKX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BRMKX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BRMKX
VTMFX
Сравнение BRMKX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRMKX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.34 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.94 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.73 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 8.12 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRMKX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.34 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.73 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.88 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.82 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между BRMKX и VTMFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRMKX и VTMFX
Дивидендная доходность BRMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRMKX iShares Russell Mid-Cap Index Fund | 5.84% | 5.92% | 6.43% | 3.02% | 3.67% | 4.07% | 2.86% | 3.95% | 3.87% | 19.24% | 2.11% | 0.00% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BRMKX и VTMFX
Максимальная просадка BRMKX за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRMKX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRMKX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -28.49% | -11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.37% | -6.82% | -6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -17.40% | -8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -21.87% | -18.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -4.00% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -3.57% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 1.45% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRMKX и VTMFX
iShares Russell Mid-Cap Index Fund (BRMKX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BRMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRMKX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 2.86% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 4.82% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 8.55% | +10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 8.51% | +9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 9.10% | +10.20% |