Сравнение BRKW с XXXX
BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and XXXX (MAX S&P 500 4X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while XXXX is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (400%). BRKW is actively managed, while XXXX is passively managed. Over the past year, BRKW returned -3.41% vs 53.60% for XXXX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BRKW charges 0.99%/yr vs 2.95%/yr for XXXX.
Доходность
Сравнение доходности BRKW и XXXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKW показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у XXXX с доходностью 13.49%.
BRKW
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- -3.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.06%
- С начала года
- 13.49%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 53.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKW и XXXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -5.09% | 1.85% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 13.49% | 45.00% |
Correlation
The correlation between BRKW and XXXX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKW vs. XXXX — Ранг доходности на риск
BRKW
XXXX
Сравнение BRKW c XXXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKW | XXXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.45 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 5.32 | -5.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKW и XXXX
Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки XXXX в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и XXXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKW | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -62.27% | +49.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -37.25% | +24.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -14.76% | +6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -11.56% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 10.10% | -3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKW и XXXX
Текущая волатильность для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) составляет 4.69%, в то время как у MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) волатильность равна 19.26%. Это указывает на то, что BRKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKW | XXXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 19.26% | -14.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 39.05% | -26.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 49.16% | -31.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 61.09% | -43.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 61.09% | -43.93% |
Сравнение комиссий BRKW и XXXX
BRKW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XXXX в 2.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKW и XXXX
Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.75%, тогда как XXXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.75% | 14.45% |
XXXX MAX S&P 500 4X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BRKW and XXXX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXXX has higher volatility (19.26%) compared to BRKW (4.69%). In terms of maximum drawdown, BRKW dropped -12.64% vs XXXX's -62.27%.
On 1-year performance, XXXX leads with 53.60% vs -3.41% for BRKW. On fees, BRKW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XXXX has performed better with a 53.60% return vs -3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 2.95% for XXXX.
BRKW has the higher dividend yield at 25.75%, compared with 0.00% for XXXX.
BRKW is categorized as Derivative Income, while XXXX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Max. Their fees differ too: 0.99% for BRKW and 2.95% for XXXX.
XXXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKW и XXXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор