PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BRKW с XPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKW с XPAY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, BRKW returned 1.28% vs 20.70% for XPAY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BRKW charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for XPAY.

Доходность

Сравнение доходности BRKW и XPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKW показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у XPAY с доходностью 10.36%.

BRKW

1 день
0.94%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
-1.84%
С начала года
-4.36%
1 год
1.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XPAY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
8.76%
С начала года
10.36%
1 год
20.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKW и XPAY

2026 (YTD)2025
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-4.36%1.85%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		10.36%14.46%

Correlation

The correlation between BRKW and XPAY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.07

Сравнение распределения секторов BRKW и XPAY

Секторы
BRKW
XPAY

Финансовые услуги

7.8%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

BRKW
7.8%
XPAY
11.1%

Сырьевые материалы

BRKW

-

XPAY
1.7%

Коммуникационные услуги

BRKW

-

XPAY
10.6%

Потребительский циклический сектор

BRKW

-

XPAY
9.9%

Потребительский защитный сектор

BRKW

-

XPAY
4.5%

Энергетика

BRKW

-

XPAY
3.1%

Здравоохранение

BRKW

-

XPAY
8.3%

Промышленность

BRKW

-

XPAY
7.8%

Недвижимость

BRKW

-

XPAY
1.8%

Технологии

BRKW

-

XPAY
39.0%

Коммунальные услуги

BRKW

-

XPAY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с AMZWBRKW с NVDWBRKW с GLDBRKW с TSYY
Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с QQQI

Доходность на риск

BRKW vs. XPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKW
Ранг доходности на риск BRKW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKW: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKW: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKW c XPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRKWXPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
1.68

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
2.31

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.30

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

2.23

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

9.67

-9.47

BRKW vs. XPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKW на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа XPAY равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKW и XPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRKW и XPAY

Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки XPAY в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и XPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKWXPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.64%

-18.20%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-9.34%

-3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-1.10%

-6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-2.35%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

2.15%

+4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKW и XPAY

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что BRKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKWXPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

3.34%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

9.82%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

12.40%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

16.61%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

16.61%

+0.64%

Сравнение комиссий BRKW и XPAY

BRKW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XPAY в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKW и XPAY

Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.30%, что больше доходности XPAY в 20.96%

ПозицияTTM20252024
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		25.30%14.45%0.00%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		20.96%21.21%3.40%

Часто задаваемые вопросы

BRKW and XPAY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRKW has higher volatility (5.20%) compared to XPAY (3.34%). In terms of maximum drawdown, BRKW dropped -12.64% vs XPAY's -18.20%.

On 1-year performance, XPAY leads with 20.70% vs 1.28% for BRKW. On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, XPAY has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XPAY has performed better with a 20.70% return vs 1.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.

BRKW has the higher dividend yield at 25.30%, compared with 20.96% for XPAY.

Their fees differ too: 0.99% for BRKW and 0.49% for XPAY.

XPAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKW и XPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор