Сравнение BRKW с USD
BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). BRKW is actively managed, while USD is passively managed. Over the past year, BRKW returned -3.41% vs 185.02% for USD. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. BRKW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности BRKW и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKW показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 92.18%.
BRKW
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- -3.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 92.18%
- 6 месяцев
- 86.88%
- 1 год
- 185.02%
- 3 года*
- 118.50%
- 5 лет*
- 64.73%
- 10 лет*
- 62.72%
Сравнение доходности по годам BRKW и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -5.09% | 1.85% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 92.18% | 67.58% |
Correlation
The correlation between BRKW and USD is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение распределения секторов BRKW и USD
Секторы
BRKW
USD
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BRKW
USD
Сырьевые материалы
BRKW
-
USD
-
Коммуникационные услуги
BRKW
-
USD
-
Потребительский циклический сектор
BRKW
-
USD
-
Потребительский защитный сектор
BRKW
-
USD
-
Энергетика
BRKW
-
USD
Здравоохранение
BRKW
-
USD
-
Промышленность
BRKW
-
USD
-
Недвижимость
BRKW
-
USD
-
Технологии
BRKW
-
USD
Коммунальные услуги
BRKW
-
USD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKW vs. USD — Ранг доходности на риск
BRKW
USD
Сравнение BRKW c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKW | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.38 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 5.86 | -6.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 16.16 | -16.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKW и USD
Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKW | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -88.63% | +75.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -31.80% | +19.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -11.21% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -32.29% | +26.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 11.50% | -5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKW и USD
Текущая волатильность для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) составляет 4.69%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 33.79%. Это указывает на то, что BRKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKW | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 33.79% | -29.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 53.90% | -41.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 67.84% | -50.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 77.74% | -60.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 69.82% | -52.66% |
Сравнение комиссий BRKW и USD
BRKW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKW и USD
Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.75%, что больше доходности USD в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.75% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.30% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
BRKW and USD have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (33.79%) compared to BRKW (4.69%). In terms of maximum drawdown, BRKW dropped -12.64% vs USD's -88.63%.
On 1-year performance, USD leads with 185.02% vs -3.41% for BRKW. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USD has performed better with a 185.02% return vs -3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 25.75%, compared with 0.30% for USD.
BRKW is categorized as Derivative Income, while USD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for BRKW and 0.95% for USD.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKW и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор