Сравнение BRKW с USD
BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). BRKW is actively managed, while USD is passively managed. Over the past year, BRKW returned 0.45% vs 96.75% for USD. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. BRKW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности BRKW и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKW показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 57.07%.
BRKW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- -2.21%
- С начала года
- -4.63%
- 1 год
- 0.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -16.88%
- 6 месяцев
- 43.24%
- С начала года
- 57.07%
- 1 год
- 96.75%
- 3 года*
- 90.78%
- 5 лет*
- 60.45%
- 10 лет*
- 55.77%
Сравнение доходности по годам BRKW и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -4.63% | 1.85% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 57.07% | 67.58% |
Correlation
The correlation between BRKW and USD is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение распределения секторов BRKW и USD
Секторы
BRKW
USD
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BRKW
USD
Сырьевые материалы
BRKW
-
USD
-
Коммуникационные услуги
BRKW
-
USD
-
Потребительский циклический сектор
BRKW
-
USD
-
Потребительский защитный сектор
BRKW
-
USD
-
Энергетика
BRKW
-
USD
Здравоохранение
BRKW
-
USD
-
Промышленность
BRKW
-
USD
-
Недвижимость
BRKW
-
USD
-
Технологии
BRKW
-
USD
Коммунальные услуги
BRKW
-
USD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKW vs. USD — Ранг доходности на риск
BRKW
USD
Сравнение BRKW c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKW | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 3.06 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 7.80 | -7.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKW и USD
Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKW | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -88.63% | +75.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -31.80% | +19.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -27.44% | +19.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -32.24% | +26.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 12.44% | -6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKW и USD
Текущая волатильность для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) составляет 5.21%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.85%. Это указывает на то, что BRKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKW | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 29.85% | -24.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 58.53% | -45.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 71.17% | -53.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 78.27% | -61.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 70.11% | -52.89% |
Сравнение комиссий BRKW и USD
BRKW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKW и USD
Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.38%, что больше доходности USD в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.38% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.37% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
BRKW and USD have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (29.85%) compared to BRKW (5.21%). In terms of maximum drawdown, BRKW dropped -12.64% vs USD's -88.63%.
On 1-year performance, USD leads with 96.75% vs 0.45% for BRKW. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USD has performed better with a 96.75% return vs 0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 25.38%, compared with 0.37% for USD.
BRKW is categorized as Derivative Income, while USD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for BRKW and 0.95% for USD.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKW и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор