PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKW с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKW с SPY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. BRKW is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, BRKW returned -3.41% vs 22.29% for SPY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BRKW charges 0.99%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности BRKW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKW показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.25%.

BRKW

1 день
-1.72%
1 месяц
0.55%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-3.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.14%
1 месяц
-1.92%
С начала года
8.25%
6 месяцев
6.93%
1 год
22.29%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.99%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKW и SPY

2026 (YTD)2025
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-5.09%1.85%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.25%15.12%

Correlation

The correlation between BRKW and SPY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.10

Сравнение распределения секторов BRKW и SPY

Секторы
BRKW
SPY

Финансовые услуги

7.8%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

BRKW
7.8%
SPY
11.1%

Сырьевые материалы

BRKW

-

SPY
1.7%

Коммуникационные услуги

BRKW

-

SPY
10.6%

Потребительский циклический сектор

BRKW

-

SPY
9.9%

Потребительский защитный сектор

BRKW

-

SPY
4.5%

Энергетика

BRKW

-

SPY
3.1%

Здравоохранение

BRKW

-

SPY
8.3%

Промышленность

BRKW

-

SPY
7.8%

Недвижимость

BRKW

-

SPY
1.8%

Технологии

BRKW

-

SPY
39.0%

Коммунальные услуги

BRKW

-

SPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с NVDWBRKW с AMZWBRKW с GLDBRKW с TSYY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BRKW vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKW
Ранг доходности на риск BRKW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKW: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRKWSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.80

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.46

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.33

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.52

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

11.15

-11.70

BRKW vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKW на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRKW и SPY

Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKWSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.64%

-55.19%

+42.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-8.88%

-3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-3.08%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-9.03%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

2.00%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKW и SPY

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.69% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKWSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.79%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

9.80%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

12.43%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

17.15%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

17.95%

-0.79%

Сравнение комиссий BRKW и SPY

BRKW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKW и SPY

Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.75%, что больше доходности SPY в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		25.75%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.02%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

BRKW and SPY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.79%) compared to BRKW (4.69%). In terms of maximum drawdown, BRKW dropped -12.64% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, SPY leads with 22.29% vs -3.41% for BRKW. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 22.29% return vs -3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.

BRKW has the higher dividend yield at 25.75%, compared with 1.02% for SPY.

BRKW is categorized as Derivative Income, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.99% for BRKW and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKW и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор