Сравнение BRKW с QDTE
BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BRKW charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности BRKW и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKW показывает доходность -6.96%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.06%.
BRKW
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -7.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 7.12%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKW и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -6.96% | 2.09% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16.06% | 19.30% |
Correlation
The correlation between BRKW and QDTE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение распределения секторов BRKW и QDTE
Секторы
BRKW
QDTE
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BRKW
QDTE
Сырьевые материалы
BRKW
-
QDTE
-
Коммуникационные услуги
BRKW
-
QDTE
-
Потребительский циклический сектор
BRKW
-
QDTE
-
Потребительский защитный сектор
BRKW
-
QDTE
-
Энергетика
BRKW
-
QDTE
-
Здравоохранение
BRKW
-
QDTE
-
Промышленность
BRKW
-
QDTE
-
Недвижимость
BRKW
-
QDTE
-
Технологии
BRKW
-
QDTE
-
Коммунальные услуги
BRKW
-
QDTE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKW vs. QDTE — Ранг доходности на риск
BRKW
QDTE
Сравнение BRKW c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKW | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 1.29 | -1.59 |
Просадки
Сравнение просадок BRKW и QDTE
Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKW | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -22.86% | +10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -0.60% | -9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -3.14% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKW и QDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKW | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 14.81% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 18.42% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 18.42% | -1.20% |
Сравнение комиссий BRKW и QDTE
BRKW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKW и QDTE
Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 24.97%, что меньше доходности QDTE в 43.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 24.97% | 14.45% | 0.00% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.41% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
BRKW and QDTE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 24.97% for BRKW.
Their fees differ too: 0.99% for BRKW and 0.97% for QDTE.
Подберите оптимальное распределение для BRKW и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор