PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKW с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKW с QDTE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, BRKW returned -3.41% vs 32.12% for QDTE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. BRKW charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности BRKW и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKW показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 13.50%.

BRKW

1 день
-1.72%
1 месяц
0.55%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-3.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
1.15%
1 месяц
-1.10%
С начала года
13.50%
6 месяцев
12.07%
1 год
32.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKW и QDTE

2026 (YTD)2025
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-5.09%1.85%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		13.50%19.25%

Correlation

The correlation between BRKW and QDTE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

-0.06

Сравнение распределения секторов BRKW и QDTE

Секторы
BRKW
QDTE

Финансовые услуги

7.8%
5.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BRKW
7.8%
QDTE
5.4%

Сырьевые материалы

BRKW

-

QDTE

-

Коммуникационные услуги

BRKW

-

QDTE

-

Потребительский циклический сектор

BRKW

-

QDTE

-

Потребительский защитный сектор

BRKW

-

QDTE

-

Энергетика

BRKW

-

QDTE

-

Здравоохранение

BRKW

-

QDTE

-

Промышленность

BRKW

-

QDTE

-

Недвижимость

BRKW

-

QDTE

-

Технологии

BRKW

-

QDTE

-

Коммунальные услуги

BRKW

-

QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с NVDWBRKW с AMZWBRKW с GLDBRKW с TSYY
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

BRKW vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKW
Ранг доходности на риск BRKW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKW: 77
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKW c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRKWQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.94

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.48

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.35

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

3.16

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

12.16

-12.70

BRKW vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKW на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа QDTE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKW и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRKW и QDTE

Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKWQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.64%

-22.86%

+10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-10.20%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-2.79%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-3.13%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

2.65%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKW и QDTE

Текущая волатильность для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) составляет 4.69%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что BRKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKWQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

8.47%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

13.30%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

16.63%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

18.97%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

18.97%

-1.81%

Сравнение комиссий BRKW и QDTE

BRKW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKW и QDTE

Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.75%, что меньше доходности QDTE в 45.00%

ПозицияTTM20252024
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		25.75%14.45%0.00%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		45.00%49.49%32.09%

Часто задаваемые вопросы

BRKW and QDTE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTE has higher volatility (8.47%) compared to BRKW (4.69%). In terms of maximum drawdown, BRKW dropped -12.64% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 32.12% vs -3.41% for BRKW. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 32.12% return vs -3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.

QDTE has the higher dividend yield at 45.00%, compared with 25.75% for BRKW.

Their fees differ too: 0.99% for BRKW and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKW и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор