PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKW с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKW с MAGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, BRKW returned -3.41% vs 14.73% for MAGX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. BRKW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.

Доходность

Сравнение доходности BRKW и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKW показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -19.29%.

BRKW

1 день
-1.72%
1 месяц
0.55%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-3.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGX

1 день
-4.67%
1 месяц
-23.42%
С начала года
-19.29%
6 месяцев
-22.45%
1 год
14.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKW и MAGX

2026 (YTD)2025
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-5.09%1.85%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-19.29%46.77%

Correlation

The correlation between BRKW and MAGX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

-0.06

Сравнение распределения секторов BRKW и MAGX

Секторы
BRKW
MAGX

Финансовые услуги

7.8%
32.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BRKW
7.8%
MAGX
32.8%

Сырьевые материалы

BRKW

-

MAGX

-

Коммуникационные услуги

BRKW

-

MAGX

-

Потребительский циклический сектор

BRKW

-

MAGX

-

Потребительский защитный сектор

BRKW

-

MAGX

-

Энергетика

BRKW

-

MAGX

-

Здравоохранение

BRKW

-

MAGX

-

Промышленность

BRKW

-

MAGX

-

Недвижимость

BRKW

-

MAGX

-

Технологии

BRKW

-

MAGX

-

Коммунальные услуги

BRKW

-

MAGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с NVDWBRKW с AMZWBRKW с GLDBRKW с TSYY
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Доходность на риск

BRKW vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKW
Ранг доходности на риск BRKW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKW: 77
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKW c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRKWMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
0.35

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
0.75

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.09

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.40

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

1.16

-1.70

BRKW vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKW на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа MAGX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKW и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRKW и MAGX

Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и MAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKWMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.64%

-54.19%

+41.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-37.24%

+24.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-26.43%

+18.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-13.83%

+8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

12.78%

-6.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKW и MAGX

Текущая волатильность для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) составляет 4.69%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что BRKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKWMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

15.69%

-11.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

32.05%

-19.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

41.87%

-24.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

53.78%

-36.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

53.78%

-36.62%

Сравнение комиссий BRKW и MAGX

BRKW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKW и MAGX

Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.75%, что больше доходности MAGX в 2.54%

ПозицияTTM20252024
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		25.75%14.45%0.00%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.54%2.05%0.86%

Часто задаваемые вопросы

BRKW and MAGX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGX has higher volatility (15.69%) compared to BRKW (4.69%). In terms of maximum drawdown, BRKW dropped -12.64% vs MAGX's -54.19%.

On 1-year performance, MAGX leads with 14.73% vs -3.41% for BRKW. On fees, MAGX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 14.73% return vs -3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.

BRKW has the higher dividend yield at 25.75%, compared with 2.54% for MAGX.

BRKW is categorized as Derivative Income, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for BRKW and 0.95% for MAGX.

MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKW и MAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор