Сравнение BRKW с MAGX
BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, BRKW returned 1.28% vs 31.35% for MAGX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. BRKW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.
Доходность
Сравнение доходности BRKW и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKW показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у MAGX с доходностью -0.42%.
BRKW
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- -1.84%
- С начала года
- -4.36%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- 3.06%
- С начала года
- -0.42%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRKW и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -4.36% | 1.85% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -0.42% | 46.77% |
Correlation
The correlation between BRKW and MAGX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение распределения секторов BRKW и MAGX
Секторы
BRKW
MAGX
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BRKW
MAGX
Сырьевые материалы
BRKW
-
MAGX
-
Коммуникационные услуги
BRKW
-
MAGX
-
Потребительский циклический сектор
BRKW
-
MAGX
-
Потребительский защитный сектор
BRKW
-
MAGX
-
Энергетика
BRKW
-
MAGX
-
Здравоохранение
BRKW
-
MAGX
-
Промышленность
BRKW
-
MAGX
-
Недвижимость
BRKW
-
MAGX
-
Технологии
BRKW
-
MAGX
-
Коммунальные услуги
BRKW
-
MAGX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKW vs. MAGX — Ранг доходности на риск
BRKW
MAGX
Сравнение BRKW c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRKW | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.15 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.85 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 2.37 | -2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRKW и MAGX
Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.64% | -54.19% | +41.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -37.24% | +24.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -9.23% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -13.84% | +8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 13.26% | -6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKW и MAGX
Текущая волатильность для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) составляет 5.20%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что BRKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 15.43% | -10.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 33.62% | -20.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 42.77% | -25.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 53.63% | -36.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 53.63% | -36.38% |
Сравнение комиссий BRKW и MAGX
BRKW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKW и MAGX
Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.30%, что больше доходности MAGX в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 25.30% | 14.45% | 0.00% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.06% | 2.05% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
BRKW and MAGX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGX has higher volatility (15.43%) compared to BRKW (5.20%). In terms of maximum drawdown, BRKW dropped -12.64% vs MAGX's -54.19%.
On 1-year performance, MAGX leads with 31.35% vs 1.28% for BRKW. On fees, MAGX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 31.35% return vs 1.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 25.30%, compared with 2.06% for MAGX.
BRKW is categorized as Derivative Income, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for BRKW and 0.95% for MAGX.
MAGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRKW и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор