PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRKW с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKW с MAGS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, BRKW returned -3.41% vs 13.70% for MAGS. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BRKW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности BRKW и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKW показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -7.41%.

BRKW

1 день
-1.72%
1 месяц
0.55%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-3.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
-2.57%
1 месяц
-12.29%
С начала года
-7.41%
6 месяцев
-9.10%
1 год
13.70%
3 года*
28.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKW и MAGS

2026 (YTD)2025
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-5.09%1.85%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-7.41%25.45%

Correlation

The correlation between BRKW and MAGS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов BRKW и MAGS

Секторы
BRKW
MAGS

Финансовые услуги

7.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

8.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BRKW
7.8%
MAGS

-

Сырьевые материалы

BRKW

-

MAGS

-

Коммуникационные услуги

BRKW

-

MAGS
4.0%

Потребительский циклический сектор

BRKW

-

MAGS
5.3%

Потребительский защитный сектор

BRKW

-

MAGS

-

Энергетика

BRKW

-

MAGS

-

Здравоохранение

BRKW

-

MAGS

-

Промышленность

BRKW

-

MAGS

-

Недвижимость

BRKW

-

MAGS

-

Технологии

BRKW

-

MAGS
8.1%

Коммунальные услуги

BRKW

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с NVDWBRKW с AMZWBRKW с GLDBRKW с TSYY
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

BRKW vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKW
Ранг доходности на риск BRKW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKW: 77
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKW c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRKWMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
0.66

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
1.02

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.12

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.74

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

2.38

-2.92

BRKW vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKW на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKW и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRKW и MAGS

Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKWMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.64%

-29.91%

+17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-18.62%

+5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-13.91%

+5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-4.77%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

5.77%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKW и MAGS

Текущая волатильность для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) составляет 4.69%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что BRKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKWMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

7.37%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

15.70%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

20.82%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

26.03%

-8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

26.03%

-8.87%

Сравнение комиссий BRKW и MAGS

BRKW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKW и MAGS

Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.75%, что больше доходности MAGS в 1.60%

ПозицияTTM202520242023
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		25.75%14.45%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.60%1.48%0.81%0.44%

Часто задаваемые вопросы

BRKW and MAGS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (7.37%) compared to BRKW (4.69%). In terms of maximum drawdown, BRKW dropped -12.64% vs MAGS's -29.91%.

On 1-year performance, MAGS leads with 13.70% vs -3.41% for BRKW. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 13.70% return vs -3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.

BRKW has the higher dividend yield at 25.75%, compared with 1.60% for MAGS.

BRKW is categorized as Derivative Income, while MAGS is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for BRKW and 0.29% for MAGS.

MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKW и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор