PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BRKW с DXD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRKW с DXD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) and DXD (ProShares UltraShort Dow30) are both exchange-traded funds - BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while DXD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (-200%). BRKW is actively managed, while DXD is passively managed. Over the past year, BRKW returned 0.45% vs -24.73% for DXD. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. BRKW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for DXD.

Доходность

Сравнение доходности BRKW и DXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRKW показывает доходность -4.63%, что значительно выше, чем у DXD с доходностью -14.24%.

BRKW

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.22%
6 месяцев
-2.21%
С начала года
-4.63%
1 год
0.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DXD

1 день
1.58%
1 месяц
-1.89%
6 месяцев
-9.79%
С начала года
-14.24%
1 год
-24.73%
3 года*
-20.49%
5 лет*
-15.49%
10 лет*
-24.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRKW и DXD

2026 (YTD)2025
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		-4.63%1.85%
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-14.24%-20.60%

Correlation

The correlation between BRKW and DXD is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

-0.30

Сравнение распределения секторов BRKW и DXD

Секторы
BRKW
DXD

Финансовые услуги

7.8%
94.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BRKW
7.8%
DXD
94.0%

Сырьевые материалы

BRKW

-

DXD

-

Коммуникационные услуги

BRKW

-

DXD

-

Потребительский циклический сектор

BRKW

-

DXD

-

Потребительский защитный сектор

BRKW

-

DXD

-

Энергетика

BRKW

-

DXD

-

Здравоохранение

BRKW

-

DXD

-

Промышленность

BRKW

-

DXD

-

Недвижимость

BRKW

-

DXD

-

Технологии

BRKW

-

DXD

-

Коммунальные услуги

BRKW

-

DXD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF

ProShares UltraShort Dow30

Часто сравнивают с BRKW:
BRKW с BRK-BBRKW с BRKUBRKW с BRKCBRKW с AMZWBRKW с NVDWBRKW с GLDBRKW с TSYY
Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLL

Доходность на риск

BRKW vs. DXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRKW
Ранг доходности на риск BRKW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRKW: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRKW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRKW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRKW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRKW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRKW c DXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) и ProShares UltraShort Dow30 (DXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRKWDXDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
-1.01

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
-1.38

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.84

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.81

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.07

-1.43

+1.50

BRKW vs. DXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRKW на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа DXD равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRKW и DXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRKW и DXD

Максимальная просадка BRKW за все время составила -12.64%, что меньше максимальной просадки DXD в -99.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKW и DXD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRKWDXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.64%

-99.72%

+87.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-30.71%

+18.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-59.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-67.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-99.71%

+92.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-82.39%

+76.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

17.33%

-10.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BRKW и DXD

Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с ProShares UltraShort Dow30 (DXD) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что BRKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRKWDXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

4.82%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

19.53%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

24.63%

-7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

29.56%

-12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

34.85%

-17.63%

Сравнение комиссий BRKW и DXD

BRKW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DXD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRKW и DXD

Дивидендная доходность BRKW за последние двенадцать месяцев составляет около 25.38%, что больше доходности DXD в 3.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRKW
Roundhill BRKB WeeklyPay ETF		25.38%14.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXD
ProShares UltraShort Dow30		3.97%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%

Часто задаваемые вопросы

BRKW and DXD have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRKW has higher volatility (5.21%) compared to DXD (4.82%). In terms of maximum drawdown, BRKW dropped -12.64% vs DXD's -99.72%.

On 1-year performance, BRKW leads with 0.45% vs -24.73% for DXD. On fees, DXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DXD has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRKW has performed better with a 0.45% return vs -24.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.

BRKW has the higher dividend yield at 25.38%, compared with 3.97% for DXD.

BRKW is categorized as Derivative Income, while DXD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for BRKW and 0.95% for DXD.

BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRKW и DXD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор