PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRGNX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRGNX с VTMFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

BRGNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BRGNX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRGNX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund		-3.78%17.22%24.36%26.43%-19.15%26.14%20.79%31.30%-4.89%21.47%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-1.72%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, BRGNX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции BRGNX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 13.75% против 8.02% соответственно.

BRGNX

1 день
0.71%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-1.91%
1 год
16.77%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.75%

VTMFX

1 день
0.44%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.06%
1 год
11.06%
3 года*
10.59%
5 лет*
6.27%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BRGNX:
BRGNX с SPYBRGNX с AEPGXBRGNX с VOOBRGNX с VIEIXBRGNX с VTMNXBRGNX с VINIXBRGNX с VTSAX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий BRGNX и VTMFX

BRGNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BRGNX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRGNX
Ранг доходности на риск BRGNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRGNX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRGNX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRGNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRGNX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRGNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRGNX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRGNXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.34

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.95

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.74

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

8.08

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRGNX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRGNX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRGNX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRGNXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.34

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.88

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.82

-0.08

Корреляция

Корреляция между BRGNX и VTMFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRGNX и VTMFX

Дивидендная доходность BRGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности VTMFX в 2.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRGNX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund		2.55%2.71%1.32%1.44%1.77%1.83%1.46%2.76%2.40%2.59%3.92%5.41%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.27%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BRGNX и VTMFX

Максимальная просадка BRGNX за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGNX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRGNXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-28.49%

-6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-5.38%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-17.40%

-7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-21.87%

-12.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-3.58%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-3.57%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.47%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BRGNX и VTMFX

iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BRGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRGNXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

2.86%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

4.84%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

8.55%

+9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

8.51%

+8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

9.10%

+9.09%