Сравнение BRGNX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
BRGNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BRGNX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRGNX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGNX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund | -4.45% | 17.22% | 24.36% | 26.43% | -19.15% | 26.14% | 20.79% | 31.30% | -4.89% | 21.47% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRGNX показывает доходность -4.45%, а SWPPX немного выше – -4.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRGNX имеют среднегодовую доходность 13.67%, а акции SWPPX немного впереди с 14.04%.
BRGNX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -2.51%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.67%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRGNX и SWPPX
BRGNX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BRGNX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
BRGNX
SWPPX
Сравнение BRGNX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRGNX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.49 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.52 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 7.29 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRGNX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.77 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.48 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между BRGNX и SWPPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRGNX и SWPPX
Дивидендная доходность BRGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGNX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund | 2.57% | 2.71% | 1.32% | 1.44% | 1.77% | 1.83% | 1.46% | 2.76% | 2.40% | 2.59% | 3.92% | 5.41% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок BRGNX и SWPPX
Максимальная просадка BRGNX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGNX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRGNX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -55.06% | +20.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -12.10% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -24.51% | -0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -33.80% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -6.26% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -10.00% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.52% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRGNX и SWPPX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 5.24% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRGNX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.36% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 9.55% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 18.32% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 16.94% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 18.21% | -0.02% |