Сравнение BRGNX с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
BRGNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BRGNX и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRGNX и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGNX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund | -3.78% | 17.22% | 24.36% | 26.43% | -19.15% | 26.14% | 20.79% | 31.30% | -4.89% | 21.47% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -13.85% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, BRGNX показывает доходность -3.78%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -13.85%. За последние 10 лет акции BRGNX уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 13.75% против 25.75% соответственно.
BRGNX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.75%
SPXL
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -11.17%
- С начала года
- -13.85%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- 32.41%
- 3 года*
- 38.15%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 25.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRGNX и SPXL
BRGNX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
BRGNX vs. SPXL — Ранг доходности на риск
BRGNX
SPXL
Сравнение BRGNX c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRGNX | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.60 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.17 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.04 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 4.10 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRGNX | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.60 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.35 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.48 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.48 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между BRGNX и SPXL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRGNX и SPXL
Дивидендная доходность BRGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGNX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund | 2.55% | 2.71% | 1.32% | 1.44% | 1.77% | 1.83% | 1.46% | 2.76% | 2.40% | 2.59% | 3.92% | 5.41% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRGNX и SPXL
Максимальная просадка BRGNX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGNX и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRGNX | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -76.86% | +42.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -26.77% | +17.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -63.80% | +38.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -76.86% | +42.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -18.42% | +12.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -15.85% | +11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 8.50% | -5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRGNX и SPXL
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) составляет 5.26%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 15.83%. Это указывает на то, что BRGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRGNX | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 15.83% | -10.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 28.50% | -18.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 54.31% | -35.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 50.24% | -33.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 53.35% | -35.16% |