Сравнение BRGNX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
BRGNX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BRGNX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRGNX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGNX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund | -3.78% | 17.22% | 24.36% | 26.43% | -19.15% | 26.14% | 20.79% | 31.30% | -4.89% | 21.47% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BRGNX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции BRGNX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 13.75% против 1.88% соответственно.
BRGNX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.75%
ASFYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRGNX и ASFYX
BRGNX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
BRGNX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
BRGNX
ASFYX
Сравнение BRGNX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRGNX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.25 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.40 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.26 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 0.43 | +6.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRGNX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.25 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.17 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.15 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.31 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между BRGNX и ASFYX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRGNX и ASFYX
Дивидендная доходность BRGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности ASFYX в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRGNX iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund | 2.55% | 2.71% | 1.32% | 1.44% | 1.77% | 1.83% | 1.46% | 2.76% | 2.40% | 2.59% | 3.92% | 5.41% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок BRGNX и ASFYX
Максимальная просадка BRGNX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRGNX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRGNX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.59% | -36.43% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -11.78% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -36.43% | +11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.59% | -36.43% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -24.28% | +18.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -13.10% | +9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 8.26% | -5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRGNX и ASFYX
iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGNX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что BRGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRGNX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 3.18% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 10.00% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 12.95% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 13.67% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 12.68% | +5.51% |