PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRF с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRF с VEA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BRF (VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - BRF is a Latin America Equities fund tracking the MVIS Brazil Small-Cap Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BRF returned 5.74%/yr vs 11.09%/yr for VEA. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRF charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности BRF и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRF показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.71%. За последние 10 лет акции BRF уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 5.74% против 11.09% соответственно.

BRF

1 день
0.66%
1 месяц
-7.82%
С начала года
1.84%
6 месяцев
3.81%
1 год
16.85%
3 года*
1.46%
5 лет*
-4.10%
10 лет*
5.74%

VEA

1 день
1.25%
1 месяц
-0.34%
С начала года
14.71%
6 месяцев
14.32%
1 год
31.05%
3 года*
19.91%
5 лет*
9.74%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRF и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		1.84%54.17%-35.02%37.21%-14.38%-20.40%-21.07%40.66%-12.07%54.63%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.71%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between BRF and VEA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2009 г.

0.57

The correlation between BRF and VEA shifts across timeframes, from 0.51 (5 years) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BRF и VEA

Секторы
BRF
VEA

Недвижимость

14.6%
2.5%

Потребительский циклический сектор

13.9%
7.4%

Сырьевые материалы

13.4%
7.5%

Промышленность

13.2%
17.5%

Потребительский защитный сектор

9.8%
5.5%

Коммунальные услуги

9.5%
3.0%

Финансовые услуги

9.0%
22.3%

Здравоохранение

5.7%
7.6%

Энергетика

5.4%
4.7%

Технологии

4.4%
16.6%

Коммуникационные услуги

-

3.2%

Недвижимость

BRF
14.6%
VEA
2.5%

Потребительский циклический сектор

BRF
13.9%
VEA
7.4%

Сырьевые материалы

BRF
13.4%
VEA
7.5%

Промышленность

BRF
13.2%
VEA
17.5%

Потребительский защитный сектор

BRF
9.8%
VEA
5.5%

Коммунальные услуги

BRF
9.5%
VEA
3.0%

Финансовые услуги

BRF
9.0%
VEA
22.3%

Здравоохранение

BRF
5.7%
VEA
7.6%

Энергетика

BRF
5.4%
VEA
4.7%

Технологии

BRF
4.4%
VEA
16.6%

Коммуникационные услуги

BRF

-

VEA
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с BRF:
BRF с EWZBRF с EWZSBRF с FLNBRF с KSABRF с TMFCBRF с GDXBRF с FLBR
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

BRF vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRF
Ранг доходности на риск BRF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRF: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRF c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRFVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.86

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
2.53

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

2.68

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

10.30

-7.91

BRF vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRF на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRF и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRF и VEA

Максимальная просадка BRF за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRF и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRFVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-60.68%

-21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.29%

-11.63%

-7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-13.45%

-24.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.24%

-29.71%

-19.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.43%

-35.73%

-24.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.35%

-1.70%

-48.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.74%

-13.25%

-32.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

3.02%

+4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BRF и VEA

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что BRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRFVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

6.94%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.42%

14.77%

+8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.86%

16.78%

+12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.69%

16.77%

+14.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.87%

17.20%

+16.67%

Сравнение комиссий BRF и VEA

BRF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRF и VEA

Дивидендная доходность BRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности VEA в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.44%5.54%4.08%5.02%4.13%2.96%1.66%2.54%2.89%4.53%4.25%3.84%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.55%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

BRF and VEA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRF has higher volatility (7.88%) compared to VEA (6.94%). In terms of maximum drawdown, BRF dropped -82.26% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, VEA leads with 11.09% vs 5.74% for BRF. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 6.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 11.09% return vs 5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for BRF.

BRF has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 2.55% for VEA.

BRF is categorized as Latin America Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. BRF tracks MVIS Brazil Small-Cap Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for BRF and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRF и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор