PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRF с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRF с GDXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BRF (VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - BRF is a Latin America Equities fund tracking the MVIS Brazil Small-Cap Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BRF returned 6.50%/yr vs 12.98%/yr for GDXJ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BRF charges 0.60%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности BRF и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRF показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции BRF уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 6.50% против 12.98% соответственно.

BRF

1 день
0.41%
1 месяц
-11.58%
С начала года
5.52%
6 месяцев
-1.66%
1 год
21.03%
3 года*
5.36%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
6.50%

GDXJ

1 день
0.92%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
7.01%
1 год
65.36%
3 года*
46.18%
5 лет*
17.68%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRF и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.52%54.17%-35.02%37.21%-14.38%-20.40%-21.07%40.66%-12.07%54.63%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-1.65%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between BRF and GDXJ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2009 г.

0.32

The correlation between BRF and GDXJ shifts across timeframes, from 0.29 (10 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BRF и GDXJ

Секторы
BRF
GDXJ

Потребительский циклический сектор

14.2%

-

Недвижимость

14.1%

-

Промышленность

13.5%

-

Сырьевые материалы

12.9%
100.0%

Потребительский защитный сектор

10.3%

-

Коммунальные услуги

9.4%

-

Финансовые услуги

8.9%

-

Здравоохранение

6.0%

-

Энергетика

5.7%

-

Технологии

4.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

BRF
14.2%
GDXJ

-

Недвижимость

BRF
14.1%
GDXJ

-

Промышленность

BRF
13.5%
GDXJ

-

Сырьевые материалы

BRF
12.9%
GDXJ
100.0%

Потребительский защитный сектор

BRF
10.3%
GDXJ

-

Коммунальные услуги

BRF
9.4%
GDXJ

-

Финансовые услуги

BRF
8.9%
GDXJ

-

Здравоохранение

BRF
6.0%
GDXJ

-

Энергетика

BRF
5.7%
GDXJ

-

Технологии

BRF
4.0%
GDXJ

-

Коммуникационные услуги

BRF

-

GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с BRF:
BRF с EWZBRF с EWZSBRF с FLNBRF с KSABRF с TMFCBRF с GDXBRF с FLBR
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

BRF vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRF
Ранг доходности на риск BRF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRF c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRFGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.32

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
1.75

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.00

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

4.93

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRF vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRF на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRF и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRFGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.32

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.43

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.30

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.06

0.00

Просадки

Сравнение просадок BRF и GDXJ

Максимальная просадка BRF за все время составила -82.26%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRF и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRFGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-88.66%

+6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-32.92%

+16.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-32.92%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.49%

-50.99%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.43%

-57.77%

-2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.56%

-28.36%

-20.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.74%

-60.50%

+14.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

13.31%

-7.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BRF и GDXJ

Текущая волатильность для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) составляет 10.09%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что BRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRFGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

16.69%

-6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.34%

41.33%

-16.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.38%

49.77%

-21.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.64%

41.09%

-9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.93%

44.05%

-10.12%

Сравнение комиссий BRF и GDXJ

BRF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRF и GDXJ

Дивидендная доходность BRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности GDXJ в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.25%5.54%4.08%5.02%4.13%2.96%1.66%2.54%2.89%4.53%4.25%3.84%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.37%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы

BRF and GDXJ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (16.69%) compared to BRF (10.09%). In terms of maximum drawdown, BRF dropped -82.26% vs GDXJ's -88.66%.

On 10-year performance, GDXJ leads with 12.98% vs 6.50% for BRF. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, BRF has been the lower-risk option at 10.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 12.98% return vs 6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.60% for BRF.

BRF has the higher dividend yield at 5.25%, compared with 2.37% for GDXJ.

BRF is categorized as Latin America Equities, while GDXJ is Gold. BRF tracks MVIS Brazil Small-Cap Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.60% for BRF and 0.52% for GDXJ.

GDXJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRF и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор