Сравнение BRF с EWH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH).
BRF и EWH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Brazil Small-Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2009 г.. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRF и EWH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRF и EWH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 14.99% | 54.17% | -35.02% | 37.21% | -14.38% | -20.40% | -21.07% | 40.66% | -12.07% | 54.63% |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 9.41% | 34.50% | 0.00% | -13.87% | -6.81% | -3.49% | 4.17% | 10.74% | -8.76% | 36.46% |
Доходность по периодам
С начала года, BRF показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у EWH с доходностью 9.41%. За последние 10 лет акции BRF превзошли акции EWH по среднегодовой доходности: 7.95% против 5.29% соответственно.
BRF
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 20.14%
- 1 год
- 50.62%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 7.95%
EWH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 5.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRF и EWH
BRF берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EWH в 0.49%.
Доходность на риск
BRF vs. EWH — Ранг доходности на риск
BRF
EWH
Сравнение BRF c EWH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRF | EWH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 2.05 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.61 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.75 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | 11.42 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRF | EWH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.05 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.05 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.27 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.18 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между BRF и EWH составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRF и EWH
Дивидендная доходность BRF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности EWH в 4.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 4.82% | 5.54% | 4.08% | 5.02% | 4.13% | 2.96% | 1.66% | 2.54% | 2.89% | 4.53% | 4.25% | 3.84% |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.75% | 5.20% | 4.17% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок BRF и EWH
Максимальная просадка BRF за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки EWH в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRF и EWH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRF | EWH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -66.44% | -15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -14.56% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.49% | -42.71% | -7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.43% | -42.71% | -17.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.94% | -3.97% | -39.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.76% | -19.58% | -26.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 3.50% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRF и EWH
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что BRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRF | EWH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.88% | 6.11% | +7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.76% | 12.54% | +10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.00% | 18.77% | +10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.52% | 19.97% | +11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.00% | 19.55% | +14.45% |