PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BRF с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRF с BIZD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BRF (VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - BRF is a Latin America Equities fund tracking the MVIS Brazil Small-Cap Index, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BRF returned 3.85%/yr vs 7.75%/yr for BIZD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BRF charges 0.60%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.

Доходность

Сравнение доходности BRF и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRF показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции BRF уступали акциям BIZD по среднегодовой доходности: 3.85% против 7.75% соответственно.

BRF

1 день
-1.60%
1 месяц
-2.39%
6 месяцев
-2.83%
С начала года
2.26%
1 год
18.94%
3 года*
1.77%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
3.85%

BIZD

1 день
1.50%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
-6.71%
С начала года
-3.95%
1 год
-13.50%
3 года*
5.03%
5 лет*
5.46%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRF и BIZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		2.26%54.17%-35.02%37.21%-14.38%-20.40%-21.07%40.66%-12.07%54.63%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-3.95%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%

Correlation

The correlation between BRF and BIZD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2013 г.

0.35

Сравнение распределения секторов BRF и BIZD

Секторы
BRF
BIZD

Недвижимость

15.7%

-

Промышленность

14.0%

-

Сырьевые материалы

12.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.6%

-

Потребительский защитный сектор

10.1%

-

Коммунальные услуги

9.6%

-

Финансовые услуги

9.2%
100.0%

Здравоохранение

6.1%

-

Энергетика

4.9%

-

Технологии

4.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Недвижимость

BRF
15.7%
BIZD

-

Промышленность

BRF
14.0%
BIZD

-

Сырьевые материалы

BRF
12.8%
BIZD

-

Потребительский циклический сектор

BRF
12.6%
BIZD

-

Потребительский защитный сектор

BRF
10.1%
BIZD

-

Коммунальные услуги

BRF
9.6%
BIZD

-

Финансовые услуги

BRF
9.2%
BIZD
100.0%

Здравоохранение

BRF
6.1%
BIZD

-

Энергетика

BRF
4.9%
BIZD

-

Технологии

BRF
4.1%
BIZD

-

Коммуникационные услуги

BRF

-

BIZD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF

VanEck BDC Income ETF

Часто сравнивают с BRF:
BRF с EWZBRF с EWZSBRF с FLNBRF с KSABRF с TMFCBRF с GDXBRF с FLBR
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с HYIN

Доходность на риск

BRF vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRF
Ранг доходности на риск BRF: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRF c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRFBIZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
-0.72

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
-0.95

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.90

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

-0.61

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

-0.97

+3.33

BRF vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRF на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRF и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRF и BIZD

Максимальная просадка BRF за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRF и BIZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRFBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-55.44%

-26.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.81%

-22.22%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.81%

-22.56%

-15.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.60%

-22.91%

-23.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.43%

-55.44%

-4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.15%

-14.81%

-35.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.75%

-6.81%

-38.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.02%

14.01%

-5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BRF и BIZD

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с VanEck BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что BRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRFBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

4.93%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

15.06%

+8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.03%

18.73%

+10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.63%

17.49%

+14.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.83%

21.78%

+12.05%

Сравнение комиссий BRF и BIZD

BRF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRF и BIZD

Дивидендная доходность BRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности BIZD в 11.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		11.85%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.42%5.54%4.08%5.02%4.13%2.96%1.66%2.54%2.89%4.53%4.25%3.84%

Часто задаваемые вопросы

BRF and BIZD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRF has higher volatility (7.08%) compared to BIZD (4.93%). In terms of maximum drawdown, BRF dropped -82.26% vs BIZD's -55.44%.

On 10-year performance, BIZD leads with 7.75% vs 3.85% for BRF. On fees, BRF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BIZD has performed better with a 7.75% return vs 3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

BIZD has the higher dividend yield at 11.85%, compared with 5.42% for BRF.

BRF is categorized as Latin America Equities, while BIZD is Financials Equities. BRF tracks MVIS Brazil Small-Cap Index, while BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index. Their fees differ too: 0.60% for BRF and 12.86% for BIZD.

BRF currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRF и BIZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор