PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BREIX с VRTPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BREIX с VRTPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Real Estate Fund (BREIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX).

BREIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г.. VRTPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BREIX и VRTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Real Estate Fund (BREIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BREIX и VRTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BREIX
Baron Real Estate Fund		-5.39%5.18%12.46%25.04%-28.45%24.41%44.35%44.60%-22.05%11.14%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		1.31%2.22%3.72%13.17%-26.14%40.37%-4.65%28.96%-5.99%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, BREIX показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у VRTPX с доходностью 1.31%.

BREIX

1 день
2.62%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-6.87%
1 год
6.36%
3 года*
9.33%
5 лет*
1.95%
10 лет*
10.64%

VRTPX

1 день
1.52%
1 месяц
-6.59%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-1.14%
1 год
1.80%
3 года*
6.10%
5 лет*
2.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Real Estate Fund

Vanguard Real Estate II Index Fund

Часто сравнивают с BREIX:
BREIX с CSRSXBREIX с PRSCXBREIX с SPYBREIX с XLREBREIX с PLDBREIX с FTECBREIX с VWINX
Часто сравнивают с VRTPX:
VRTPX с VFAIXVRTPX с VRTTXVRTPX с FPROVRTPX с VTIVRTPX с VFINXVRTPX с FRESXVRTPX с FRIFX

Сравнение комиссий BREIX и VRTPX

BREIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VRTPX в 0.08%.

BREIX
Baron Real Estate Fund
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund

Доходность на риск

BREIX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BREIX
Ранг доходности на риск BREIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BREIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VRTPX
Ранг доходности на риск VRTPX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTPX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTPX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTPX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTPX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BREIX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Fund (BREIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BREIXVRTPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.12

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.27

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.04

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.22

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

0.88

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BREIX vs. VRTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BREIX на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа VRTPX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BREIX и VRTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BREIXVRTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.12

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.14

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.21

+0.41

Корреляция

Корреляция между BREIX и VRTPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BREIX и VRTPX

Дивидендная доходность BREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VRTPX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BREIX
Baron Real Estate Fund		4.01%3.79%0.40%0.43%2.85%7.95%6.18%13.78%12.19%4.71%1.17%1.96%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		3.85%2.79%3.80%3.93%4.52%2.58%3.92%3.50%4.77%1.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BREIX и VRTPX

Максимальная просадка BREIX за все время составила -38.47%, что меньше максимальной просадки VRTPX в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREIX и VRTPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BREIXVRTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.47%

-42.33%

+3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-12.41%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-34.35%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-10.22%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-11.55%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.18%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BREIX и VRTPX

Baron Real Estate Fund (BREIX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что BREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BREIXVRTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

4.52%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

9.25%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

16.36%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

18.90%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

21.92%

-0.77%