PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BREIX с VRTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BREIX с VRTPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BREIX (Baron Real Estate Fund) and VRTPX (Vanguard Real Estate II Index Fund) are both REIT funds. Over the past 5 years, BREIX returned 2.55%/yr vs 2.05%/yr for VRTPX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BREIX charges 1.05%/yr vs 0.08%/yr for VRTPX.

Доходность

Сравнение доходности BREIX и VRTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Real Estate Fund (BREIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BREIX показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у VRTPX с доходностью 8.00%.

BREIX

1 день
0.07%
1 месяц
1.04%
С начала года
0.84%
6 месяцев
-0.48%
1 год
13.24%
3 года*
11.02%
5 лет*
2.55%
10 лет*
11.13%

VRTPX

1 день
0.49%
1 месяц
-0.91%
С начала года
8.00%
6 месяцев
6.94%
1 год
10.19%
3 года*
8.88%
5 лет*
2.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BREIX и VRTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BREIX
Baron Real Estate Fund		0.84%5.18%12.46%25.04%-28.45%24.41%44.35%44.60%-22.05%11.14%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		8.00%2.22%3.72%13.17%-26.14%40.37%-4.65%28.96%-5.99%1.37%

Correlation

The correlation between BREIX and VRTPX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2017 г.

0.75

The correlation between BREIX and VRTPX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Real Estate Fund

Vanguard Real Estate II Index Fund

Часто сравнивают с BREIX:
BREIX с CSRSXBREIX с PRSCXBREIX с SPYBREIX с XLREBREIX с PLDBREIX с PFFRBREIX с FTEC
Часто сравнивают с VRTPX:
VRTPX с VFAIXVRTPX с VRTTXVRTPX с FPROVRTPX с VTIVRTPX с VFINXVRTPX с FRESXVRTPX с FRIFX

Доходность на риск

BREIX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BREIX
Ранг доходности на риск BREIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BREIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VRTPX
Ранг доходности на риск VRTPX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTPX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTPX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BREIX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Real Estate Fund (BREIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BREIXVRTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.76

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
1.11

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.20

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

3.78

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BREIX vs. VRTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BREIX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTPX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BREIX и VRTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BREIXVRTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.76

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.11

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.25

+0.39

Просадки

Сравнение просадок BREIX и VRTPX

Максимальная просадка BREIX за все время составила -38.47%, что меньше максимальной просадки VRTPX в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BREIX и VRTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BREIXVRTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.47%

-42.33%

+3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-8.34%

-4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

-18.19%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-34.35%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-4.29%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-11.40%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.64%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BREIX и VRTPX

Baron Real Estate Fund (BREIX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что BREIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BREIXVRTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

3.79%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

9.34%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

13.15%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

18.89%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

21.79%

-0.58%

Сравнение комиссий BREIX и VRTPX

BREIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VRTPX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BREIX и VRTPX

Дивидендная доходность BREIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности VRTPX в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BREIX
Baron Real Estate Fund		3.76%3.79%0.40%0.43%2.85%7.95%6.18%13.78%12.19%4.71%1.17%1.96%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		3.61%2.79%3.80%3.93%4.52%2.58%3.92%3.50%4.77%1.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BREIX and VRTPX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BREIX has higher volatility (4.32%) compared to VRTPX (3.79%). In terms of maximum drawdown, BREIX dropped -38.47% vs VRTPX's -42.33%.

BREIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BREIX и VRTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор