PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCYX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCYX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCYX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCYX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, BRCYX показывает доходность 28.11%, что значительно выше, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции BRCYX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 8.74% против 14.64% соответственно.

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с BCSKXBRCYX с FFGTXBRCYX с CRSOXBRCYX с FFGAXBRCYX с FFGIXBRCYX с VCMDX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий BRCYX и VVOAX

BRCYX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

BRCYX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCYX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCYXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

1.51

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

2.04

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.31

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

2.09

+2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.14

8.91

+7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCYX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCYX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа VVOAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCYX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCYXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.51

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.80

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.38

-0.20

Корреляция

Корреляция между BRCYX и VVOAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCYX и VVOAX

Дивидендная доходность BRCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%0.00%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок BRCYX и VVOAX

Максимальная просадка BRCYX за все время составила -60.05%, примерно равная максимальной просадке VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCYX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCYXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-62.08%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-15.08%

+5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-24.05%

+3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-51.80%

+13.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.76%

+6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-11.80%

-15.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.54%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCYX и VVOAX

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеют волатильность 6.95% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCYXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

7.27%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

14.27%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

22.91%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

21.06%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

24.20%

-9.99%