PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCYX с VADDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCYX с VADDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).

BRCYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCYX и VADDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCYX и VADDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		28.11%18.82%5.70%-3.15%7.94%19.54%7.89%4.49%-12.03%4.88%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		0.61%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%

Доходность по периодам

С начала года, BRCYX показывает доходность 28.11%, что значительно выше, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции BRCYX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 8.74% против 10.94% соответственно.

BRCYX

1 день
0.11%
1 месяц
9.65%
С начала года
28.11%
6 месяцев
36.58%
1 год
43.05%
3 года*
16.72%
5 лет*
13.44%
10 лет*
8.74%

VADDX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.82%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.75%
1 год
12.48%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Часто сравнивают с BRCYX:
BRCYX с GSGBRCYX с FFGIXBRCYX с FFGTXBRCYX с BCSKXBRCYX с FFGAXBRCYX с MCSFXBRCYX с CRSOX
Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX

Сравнение комиссий BRCYX и VADDX

BRCYX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.

BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Доходность на риск

BRCYX vs. VADDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCYX
Ранг доходности на риск BRCYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCYX c VADDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCYXVADDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

0.74

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

1.15

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.16

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

0.93

+3.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.14

4.21

+11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCYX vs. VADDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCYX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа VADDX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCYX и VADDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCYXVADDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

0.74

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.48

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.46

-0.28

Корреляция

Корреляция между BRCYX и VADDX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCYX и VADDX

Дивидендная доходность BRCYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности VADDX в 10.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund		10.70%13.71%4.95%3.71%9.93%16.64%0.00%0.91%0.25%0.01%2.74%0.00%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		10.03%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%

Просадки

Сравнение просадок BRCYX и VADDX

Максимальная просадка BRCYX за все время составила -60.05%, примерно равная максимальной просадке VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCYX и VADDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCYXVADDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.05%

-60.12%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-12.61%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-21.58%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-39.39%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.99%

+5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-7.03%

-20.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.80%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCYX и VADDX

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund (BRCYX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что BRCYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCYXVADDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

4.48%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

8.88%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

17.25%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

16.30%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

18.54%

-4.33%