PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCAX с VCMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRCAX с VCMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX).

BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BRCAX и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRCAX и VCMDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		28.09%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%1.39%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		17.80%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, BRCAX показывает доходность 28.09%, что значительно выше, чем у VCMDX с доходностью 17.80%.

BRCAX

1 день
0.12%
1 месяц
9.67%
С начала года
28.09%
6 месяцев
36.55%
1 год
42.64%
3 года*
16.47%
5 лет*
13.13%
10 лет*
8.47%

VCMDX

1 день
-0.42%
1 месяц
4.86%
С начала года
17.80%
6 месяцев
23.21%
1 год
25.74%
3 года*
11.96%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FCNVXBRCAX с FADMXBRCAX с BCSKXBRCAX с SRUUF
Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с PCLIXVCMDX с VOOVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB

Сравнение комиссий BRCAX и VCMDX

BRCAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BRCAX vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCAX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCAXVCMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

1.68

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

2.16

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.31

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.74

3.01

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.96

9.16

+6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCAX vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCAX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа VCMDX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCAX и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCAXVCMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.68

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.89

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.83

-0.67

Корреляция

Корреляция между BRCAX и VCMDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCAX и VCMDX

Дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что меньше доходности VCMDX в 12.91%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.94%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.91%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BRCAX и VCMDX

Максимальная просадка BRCAX за все время составила -60.98%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCAX и VCMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRCAXVCMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.98%

-26.67%

-34.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-8.92%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-25.45%

+4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.73%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.80%

-11.10%

-17.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.93%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCAX и VCMDX

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что BRCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRCAXVCMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

5.97%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

12.20%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

15.60%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

15.81%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

15.40%

-1.14%