Сравнение BRCAX с VADAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).
BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. VADAX управляется Invesco.
Доходность
Сравнение доходности BRCAX и VADAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRCAX и VADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 27.94% | 18.41% | 5.47% | -3.44% | 7.77% | 19.18% | 7.75% | 4.20% | -12.18% | 4.49% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | -1.47% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, BRCAX показывает доходность 27.94%, что значительно выше, чем у VADAX с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции BRCAX уступали акциям VADAX по среднегодовой доходности: 8.46% против 10.47% соответственно.
BRCAX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 11.88%
- С начала года
- 27.94%
- 6 месяцев
- 36.77%
- 1 год
- 42.90%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 8.46%
VADAX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 10.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRCAX и VADAX
BRCAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.
Доходность на риск
BRCAX vs. VADAX — Ранг доходности на риск
BRCAX
VADAX
Сравнение BRCAX c VADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRCAX | VADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.58 | 0.64 | +1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 1.02 | +2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.14 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 0.71 | +4.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.98 | 3.23 | +12.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRCAX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 0.64 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.45 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.57 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.44 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между BRCAX и VADAX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRCAX и VADAX
Дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности VADAX в 10.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 10.95% | 14.02% | 4.85% | 3.80% | 9.98% | 16.92% | 0.00% | 0.89% | 0.17% | 0.00% | 2.58% | 0.00% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 10.36% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок BRCAX и VADAX
Максимальная просадка BRCAX за все время составила -60.98%, примерно равная максимальной просадке VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCAX и VADAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRCAX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.98% | -60.27% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -12.61% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.66% | -21.74% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.44% | -39.32% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -7.89% | +7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -7.13% | -21.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.78% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRCAX и VADAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что BRCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRCAX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 3.76% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 8.70% | +6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 17.17% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 16.27% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 18.53% | -4.26% |