Сравнение BRCAX с PCLPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX).
BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BRCAX и PCLPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRCAX и PCLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 27.94% | 18.41% | 5.47% | -3.44% | 7.77% | 19.18% | 7.75% | 4.20% | -12.18% | 4.49% |
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 30.92% | 4.45% | 5.92% | 0.24% | 23.04% | 43.50% | -9.12% | 19.39% | -12.15% | 10.53% |
Доходность по периодам
С начала года, BRCAX показывает доходность 27.94%, что значительно ниже, чем у PCLPX с доходностью 30.92%. За последние 10 лет акции BRCAX уступали акциям PCLPX по среднегодовой доходности: 8.46% против 12.75% соответственно.
BRCAX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 11.88%
- С начала года
- 27.94%
- 6 месяцев
- 36.77%
- 1 год
- 42.90%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 8.46%
PCLPX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 19.05%
- С начала года
- 30.92%
- 6 месяцев
- 31.70%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 17.65%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRCAX и PCLPX
BRCAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии PCLPX в 0.92%.
Доходность на риск
BRCAX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск
BRCAX
PCLPX
Сравнение BRCAX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRCAX | PCLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.58 | 1.84 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 2.39 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.34 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 3.11 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.98 | 8.65 | +7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRCAX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 1.84 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.92 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.32 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.15 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между BRCAX и PCLPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRCAX и PCLPX
Дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности PCLPX в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 10.95% | 14.02% | 4.85% | 3.80% | 9.98% | 16.92% | 0.00% | 0.89% | 0.17% | 0.00% | 2.58% | 0.00% |
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 1.41% | 1.31% | 5.22% | 4.65% | 43.16% | 74.10% | 0.71% | 2.39% | 18.62% | 12.52% | 0.15% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок BRCAX и PCLPX
Максимальная просадка BRCAX за все время составила -60.98%, что меньше максимальной просадки PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCAX и PCLPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRCAX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.98% | -66.98% | +6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -10.95% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.66% | -21.53% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.44% | -51.87% | +13.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -24.90% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 3.94% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRCAX и PCLPX
Текущая волатильность для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) составляет 7.20%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что BRCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRCAX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 10.35% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 14.66% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 18.86% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 19.23% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 40.61% | -26.34% |