Сравнение BRCAX с FFGCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX).
BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. FFGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BRCAX и FFGCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRCAX и FFGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 27.94% | 18.41% | 5.47% | -3.44% | 7.77% | 19.18% | 7.75% | 4.20% | -12.18% | 4.49% |
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 22.87% | 28.66% | 2.98% | -5.18% | 20.69% | 26.08% | 6.04% | 17.82% | -13.21% | 17.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BRCAX показывает доходность 27.94%, что значительно выше, чем у FFGCX с доходностью 22.87%. За последние 10 лет акции BRCAX уступали акциям FFGCX по среднегодовой доходности: 8.46% против 13.82% соответственно.
BRCAX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 11.88%
- С начала года
- 27.94%
- 6 месяцев
- 36.77%
- 1 год
- 42.90%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 8.46%
FFGCX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 31.25%
- 1 год
- 52.48%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRCAX и FFGCX
BRCAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FFGCX в 0.94%.
Доходность на риск
BRCAX vs. FFGCX — Ранг доходности на риск
BRCAX
FFGCX
Сравнение BRCAX c FFGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRCAX | FFGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.58 | 2.57 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 3.09 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.49 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 3.46 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.98 | 17.89 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRCAX | FFGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 2.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.74 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.62 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.35 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между BRCAX и FFGCX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRCAX и FFGCX
Дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности FFGCX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 10.95% | 14.02% | 4.85% | 3.80% | 9.98% | 16.92% | 0.00% | 0.89% | 0.17% | 0.00% | 2.58% | 0.00% |
FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund | 2.06% | 2.53% | 2.62% | 2.01% | 1.84% | 3.39% | 1.61% | 2.98% | 2.22% | 0.36% | 1.53% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок BRCAX и FFGCX
Максимальная просадка BRCAX за все время составила -60.98%, что больше максимальной просадки FFGCX в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCAX и FFGCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRCAX | FFGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.98% | -57.23% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -14.64% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.66% | -27.22% | +6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.44% | -48.43% | +9.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -2.30% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -19.54% | -9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.83% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRCAX и FFGCX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что BRCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRCAX | FFGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 6.10% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 13.74% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 20.49% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 21.53% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 22.54% | -8.27% |