PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRCAX с EIPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRCAX с EIPCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BRCAX (Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A) and EIPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class I) are both Commodities funds. Over the past 10 years, BRCAX returned 7.75%/yr vs 11.11%/yr for EIPCX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BRCAX charges 1.40%/yr vs 0.66%/yr for EIPCX.

Доходность

Сравнение доходности BRCAX и EIPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRCAX показывает доходность 32.52%, что значительно выше, чем у EIPCX с доходностью 22.47%. За последние 10 лет акции BRCAX уступали акциям EIPCX по среднегодовой доходности: 7.75% против 11.11% соответственно.

BRCAX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.36%
С начала года
32.52%
6 месяцев
33.47%
1 год
51.63%
3 года*
19.44%
5 лет*
11.78%
10 лет*
7.75%

EIPCX

1 день
0.50%
1 месяц
-0.98%
С начала года
22.47%
6 месяцев
24.66%
1 год
41.92%
3 года*
18.72%
5 лет*
14.88%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRCAX и EIPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		32.52%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-12.18%4.49%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		22.47%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%

Correlation

The correlation between BRCAX and EIPCX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2011 г.

0.89

The correlation between BRCAX and EIPCX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FADMXBRCAX с FCNVXBRCAX с BCSKXBRCAX с MCSFX
Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с AAAZXEIPCX с EAPCXEIPCX с BCDEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCX

Доходность на риск

BRCAX vs. EIPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRCAX c EIPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRCAXEIPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
3.10

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.92

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.55

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

5.89

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.91

21.06

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRCAX vs. EIPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRCAX на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPCX равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRCAX и EIPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRCAXEIPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

3.10

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.02

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.84

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.26

-0.08

Просадки

Сравнение просадок BRCAX и EIPCX

Максимальная просадка BRCAX за все время составила -60.98%, что больше максимальной просадки EIPCX в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCAX и EIPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRCAXEIPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.98%

-54.05%

-6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-7.26%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.25%

-10.46%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-18.00%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.44%

-28.53%

-9.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-3.91%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.50%

-24.24%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.03%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BRCAX и EIPCX

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что BRCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRCAXEIPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.23%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

11.63%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

13.87%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

14.64%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

13.27%

+1.03%

Сравнение комиссий BRCAX и EIPCX

BRCAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии EIPCX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRCAX и EIPCX

Дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.58%, что меньше доходности EIPCX в 10.88%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.58%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		10.88%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BRCAX and EIPCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BRCAX has higher volatility (5.36%) compared to EIPCX (4.23%). In terms of maximum drawdown, BRCAX dropped -60.98% vs EIPCX's -54.05%.

EIPCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRCAX и EIPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор