Сравнение BRCAX с DBCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX).
BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BRCAX и DBCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRCAX и DBCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 27.94% | 18.41% | 5.47% | -3.44% | 7.77% | 19.18% | 7.75% | 4.20% | -12.18% | 4.49% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 23.68% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BRCAX показывает доходность 27.94%, что значительно выше, чем у DBCMX с доходностью 23.68%. За последние 10 лет акции BRCAX превзошли акции DBCMX по среднегодовой доходности: 8.46% против 7.37% соответственно.
BRCAX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 11.88%
- С начала года
- 27.94%
- 6 месяцев
- 36.77%
- 1 год
- 42.90%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 8.46%
DBCMX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 13.32%
- С начала года
- 23.68%
- 6 месяцев
- 26.71%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRCAX и DBCMX
BRCAX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии DBCMX в 1.02%.
Доходность на риск
BRCAX vs. DBCMX — Ранг доходности на риск
BRCAX
DBCMX
Сравнение BRCAX c DBCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRCAX | DBCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.58 | 2.29 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 3.02 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.42 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 3.64 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.98 | 13.71 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRCAX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 2.29 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.69 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.51 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.51 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между BRCAX и DBCMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRCAX и DBCMX
Дивидендная доходность BRCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности DBCMX в 2.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 10.95% | 14.02% | 4.85% | 3.80% | 9.98% | 16.92% | 0.00% | 0.89% | 0.17% | 0.00% | 2.58% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.45% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок BRCAX и DBCMX
Максимальная просадка BRCAX за все время составила -60.98%, что больше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRCAX и DBCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRCAX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.98% | -37.62% | -23.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -7.93% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.66% | -27.60% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.44% | -37.62% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -13.47% | -15.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.10% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRCAX и DBCMX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что BRCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRCAX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 6.16% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 9.94% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 12.77% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 16.16% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 14.50% | -0.23% |