Сравнение BRAZ с EWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW).
BRAZ и EWW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRAZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Brazil Mid Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2023 г.. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BRAZ и EWW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRAZ и EWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 17.07% | 45.42% | -29.74% | 17.56% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 10.15% | 53.65% | -28.22% | 11.36% |
Доходность по периодам
С начала года, BRAZ показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у EWW с доходностью 10.15%.
BRAZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 17.07%
- 6 месяцев
- 24.77%
- 1 год
- 52.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWW
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRAZ и EWW
BRAZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EWW в 0.49%.
Доходность на риск
BRAZ vs. EWW — Ранг доходности на риск
BRAZ
EWW
Сравнение BRAZ c EWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Brazil Active ETF (BRAZ) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRAZ | EWW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 2.13 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 2.76 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 3.97 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 15.08 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRAZ | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.13 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.30 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между BRAZ и EWW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRAZ и EWW
Дивидендная доходность BRAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности EWW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAZ Global X Brazil Active ETF | 2.91% | 3.41% | 4.16% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.16% | 3.48% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок BRAZ и EWW
Максимальная просадка BRAZ за все время составила -31.02%, что меньше максимальной просадки EWW в -64.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAZ и EWW.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRAZ | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.02% | -64.94% | +33.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -13.98% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -5.98% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -18.60% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.68% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRAZ и EWW
Global X Brazil Active ETF (BRAZ) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с iShares MSCI Mexico ETF (EWW) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что BRAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRAZ | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 10.35% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.31% | 17.54% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 24.75% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.60% | 22.43% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 25.39% | -1.79% |