PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRASX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRASX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

BRASX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BRASX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRASX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRASX
BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio		-0.13%6.08%4.32%4.89%-4.73%-0.12%3.74%6.22%1.00%1.75%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, BRASX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции BRASX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 2.23% против 13.99% соответственно.

BRASX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.18%
3 года*
4.43%
5 лет*
1.97%
10 лет*
2.23%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BRASX:
BRASX с SWVXXBRASX с BCATBRASX с FXIEXBRASX с AVSFBRASX с PBSMXBRASX с PONAXBRASX с VMNFX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий BRASX и VTCLX

BRASX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTCLX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares
BRASX
BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio

Доходность на риск

BRASX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRASX
Ранг доходности на риск BRASX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRASX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRASX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRASX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRASX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRASX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRASX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRASXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.98

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

1.50

+1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.23

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

1.52

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.85

7.35

+6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRASX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRASX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRASX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRASXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.98

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.64

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.77

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.50

+0.01

Корреляция

Корреляция между BRASX и VTCLX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRASX и VTCLX

Дивидендная доходность BRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRASX
BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio		4.22%4.57%3.44%2.96%2.18%1.34%2.49%3.06%2.26%2.16%0.00%0.00%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок BRASX и VTCLX

Максимальная просадка BRASX за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRASX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRASXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.61%

-55.18%

+44.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.39%

-12.20%

+10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.47%

-24.98%

+17.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.61%

-34.56%

+23.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-6.12%

+5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-7.61%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

2.53%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BRASX и VTCLX

Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) составляет 0.63%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что BRASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRASXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

5.42%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

9.68%

-8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

18.43%

-16.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.27%

17.23%

-14.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

18.26%

-15.87%