Сравнение BRASX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
BRASX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BRASX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRASX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | -0.13% | 6.08% | 4.32% | 4.89% | -4.73% | -0.12% | 3.74% | 6.22% | 1.00% | 1.75% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -6.04% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BRASX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции BRASX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 2.23% против 19.48% соответственно.
BRASX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 2.23%
NASDX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 19.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRASX и NASDX
BRASX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
BRASX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
BRASX
NASDX
Сравнение BRASX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRASX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.04 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 1.63 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.23 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 1.87 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.85 | 7.07 | +6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRASX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.04 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.64 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.86 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.29 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между BRASX и NASDX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRASX и NASDX
Дивидендная доходность BRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности NASDX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | 4.22% | 4.57% | 3.44% | 2.96% | 2.18% | 1.34% | 2.49% | 3.06% | 2.26% | 2.16% | 0.00% | 0.00% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.80% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок BRASX и NASDX
Максимальная просадка BRASX за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRASX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRASX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -83.16% | +72.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -12.70% | +11.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.47% | -35.33% | +27.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.61% | -35.33% | +24.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -8.91% | +7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -34.59% | +32.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 3.37% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRASX и NASDX
Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) составляет 0.63%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что BRASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRASX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 6.54% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 12.89% | -11.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 22.75% | -20.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 23.07% | -20.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 22.63% | -20.24% |