Сравнение BRASX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
BRASX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BRASX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRASX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | -0.13% | 6.08% | 4.32% | 4.89% | -4.73% | -0.12% | 3.74% | 6.22% | 1.00% | 1.85% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, BRASX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
BRASX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 2.23%
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRASX и DHEIX
BRASX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
BRASX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
BRASX
DHEIX
Сравнение BRASX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRASX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 4.60 | -2.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 8.07 | -4.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 2.53 | -1.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 10.53 | -7.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.85 | 39.35 | -25.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRASX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 4.60 | -2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 2.96 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.87 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между BRASX и DHEIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRASX и DHEIX
Дивидендная доходность BRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | 4.22% | 4.57% | 3.44% | 2.96% | 2.18% | 1.34% | 2.49% | 3.06% | 2.26% | 2.16% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок BRASX и DHEIX
Максимальная просадка BRASX за все время составила -10.61%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRASX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRASX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -12.33% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -0.50% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.47% | -4.87% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.27% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -0.77% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.13% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRASX и DHEIX
BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что BRASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRASX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.36% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 0.72% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 1.15% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 1.52% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 2.28% | +0.11% |