Сравнение BRASX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
BRASX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности BRASX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRASX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | -0.13% | 6.08% | 4.32% | 4.89% | -4.73% | -0.12% | 3.74% | 6.22% | 1.00% | 1.75% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BRASX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции BRASX уступали акциям DFCFX по среднегодовой доходности: 2.23% против 2.44% соответственно.
BRASX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 2.23%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRASX и DFCFX
BRASX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DFCFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BRASX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
BRASX
DFCFX
Сравнение BRASX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRASX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 2.59 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 2.98 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 3.80 | -2.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.07 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.85 | 5.56 | +8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRASX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.59 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.78 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.34 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между BRASX и DFCFX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRASX и DFCFX
Дивидендная доходность BRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASX BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio | 4.22% | 4.57% | 3.44% | 2.96% | 2.18% | 1.34% | 2.49% | 3.06% | 2.26% | 2.16% | 0.00% | 0.00% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок BRASX и DFCFX
Максимальная просадка BRASX за все время составила -10.61%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRASX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRASX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.61% | -4.27% | -6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -1.03% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.47% | -4.27% | -3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.61% | -4.27% | -6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | 0.00% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -0.26% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.38% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRASX и DFCFX
BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio (BRASX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что BRASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRASX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.15% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 0.42% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 1.21% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 4.39% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 3.13% | -0.74% |