PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRAGX с VEMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRAGX с VEMPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX).

BRAGX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 5 авг. 1994 г.. VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BRAGX и VEMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRAGX и VEMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		-2.31%18.09%35.79%23.13%-22.41%10.96%14.35%21.86%-22.42%18.44%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		-1.26%11.43%15.50%26.98%-26.45%12.48%32.24%28.06%-9.35%18.13%

Доходность по периодам

С начала года, BRAGX показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у VEMPX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции BRAGX уступали акциям VEMPX по среднегодовой доходности: 9.77% против 10.95% соответственно.

BRAGX

1 день
3.23%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-0.02%
1 год
21.35%
3 года*
21.71%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.77%

VEMPX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.36%
1 год
20.17%
3 года*
15.09%
5 лет*
4.01%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с BRAGX:
BRAGX с VTBRAGX с VOOBRAGX с TQQQBRAGX с VFINXBRAGX с BRSVXBRAGX с PRISXBRAGX с TRRJX
Часто сравнивают с VEMPX:
VEMPX с VIIIXVEMPX с VTPSXVEMPX с VMVAXVEMPX с VEMIXVEMPX с SPYVEMPX с VMIAXVEMPX с VSIAX

Сравнение комиссий BRAGX и VEMPX

BRAGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%.

BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

BRAGX vs. VEMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAGX
Ранг доходности на риск BRAGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAGX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAGX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VEMPX
Ранг доходности на риск VEMPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRAGX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRAGXVEMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.91

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.41

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.39

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

5.71

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRAGX vs. VEMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRAGX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMPX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAGX и VEMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRAGXVEMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.91

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.18

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Корреляция

Корреляция между BRAGX и VEMPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAGX и VEMPX

Дивидендная доходность BRAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.34%, что больше доходности VEMPX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		19.34%18.90%3.19%0.88%1.46%1.18%1.01%1.30%11.62%0.00%0.56%0.05%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.19%1.15%1.11%1.27%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%

Просадки

Сравнение просадок BRAGX и VEMPX

Максимальная просадка BRAGX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAGX и VEMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRAGXVEMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-41.62%

-25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-14.63%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.92%

-36.32%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.74%

-41.62%

-5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-7.17%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.06%

-8.04%

-8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.57%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BRAGX и VEMPX

Текущая волатильность для Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) составляет 6.16%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что BRAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRAGXVEMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

7.02%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

13.51%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.44%

22.99%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

22.38%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

22.33%

-0.95%