Сравнение BRAGX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
BRAGX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 5 авг. 1994 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BRAGX и SWMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRAGX и SWMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAGX Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund | -2.31% | 18.09% | 35.79% | 23.13% | -22.41% | 10.96% | 14.35% | 21.86% | -22.42% | 0.57% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.25% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BRAGX показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.
BRAGX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 21.71%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 9.77%
SWMCX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRAGX и SWMCX
BRAGX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.
Доходность на риск
BRAGX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
BRAGX
SWMCX
Сравнение BRAGX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRAGX | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.84 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.29 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.22 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 5.68 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRAGX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.84 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.46 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между BRAGX и SWMCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRAGX и SWMCX
Дивидендная доходность BRAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.34%, что больше доходности SWMCX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAGX Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund | 19.34% | 18.90% | 3.19% | 0.88% | 1.46% | 1.18% | 1.01% | 1.30% | 11.62% | 0.00% | 0.56% | 0.05% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BRAGX и SWMCX
Максимальная просадка BRAGX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAGX и SWMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRAGX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.04% | -40.34% | -26.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -13.43% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.92% | -26.09% | -9.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -5.76% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.06% | -6.74% | -9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.89% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRAGX и SWMCX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что BRAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRAGX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 5.61% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 10.50% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.44% | 19.09% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 18.27% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 20.77% | +0.61% |