PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRAGX с GENIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRAGX с GENIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BRAGX (Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund) and GENIX (Gotham Enhanced Return Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BRAGX returned 10.96%/yr vs 13.94%/yr for GENIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BRAGX charges 0.39%/yr vs 1.50%/yr for GENIX.

Доходность

Сравнение доходности BRAGX и GENIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRAGX показывает доходность 13.63%, а GENIX немного выше – 13.91%. За последние 10 лет акции BRAGX уступали акциям GENIX по среднегодовой доходности: 10.96% против 13.94% соответственно.

BRAGX

1 день
0.86%
1 месяц
4.93%
С начала года
13.63%
6 месяцев
14.90%
1 год
28.19%
3 года*
28.17%
5 лет*
11.49%
10 лет*
10.96%

GENIX

1 день
-0.24%
1 месяц
6.37%
С начала года
13.91%
6 месяцев
14.63%
1 год
30.71%
3 года*
26.90%
5 лет*
17.80%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRAGX и GENIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		13.63%18.09%35.79%23.13%-22.41%10.96%14.35%21.86%-22.42%18.44%
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		13.91%21.16%27.31%25.26%-12.02%39.66%-8.21%21.54%-5.97%18.21%

Correlation

The correlation between BRAGX and GENIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.87

The correlation between BRAGX and GENIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund

Gotham Enhanced Return Fund

Часто сравнивают с BRAGX:
BRAGX с VTBRAGX с VOOBRAGX с VFINXBRAGX с TQQQBRAGX с BRSVXBRAGX с PRISXBRAGX с TRRJX
Часто сравнивают с GENIX:
GENIX с MSJIXGENIX с CSPX.LGENIX с ^GSPCGENIX с GTRFXGENIX с GONIXGENIX с WOOPXGENIX с FNKFX

Доходность на риск

BRAGX vs. GENIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRAGX
Ранг доходности на риск BRAGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GENIX
Ранг доходности на риск GENIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRAGX c GENIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRAGXGENIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.65

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.68

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

4.95

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

21.97

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRAGX vs. GENIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRAGX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GENIX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRAGX и GENIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRAGXGENIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.65

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.04

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.76

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.66

-0.18

Просадки

Сравнение просадок BRAGX и GENIX

Максимальная просадка BRAGX за все время составила -67.04%, что больше максимальной просадки GENIX в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRAGX и GENIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRAGXGENIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-39.35%

-27.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-6.44%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

-19.20%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.92%

-20.74%

-15.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.74%

-39.35%

-7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-5.65%

-10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.44%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BRAGX и GENIX

Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund (BRAGX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что BRAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRAGXGENIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.62%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

8.90%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

12.01%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

17.19%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

18.53%

+2.86%

Сравнение комиссий BRAGX и GENIX

BRAGX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GENIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRAGX и GENIX

Дивидендная доходность BRAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.63%, что больше доходности GENIX в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRAGX
Bridgeway Aggressive Investors 1 Fund		16.63%18.90%3.19%0.88%1.46%1.18%1.01%1.30%11.62%0.00%0.56%0.05%
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		1.82%2.07%19.28%9.82%8.02%19.31%0.14%32.49%9.60%0.97%0.00%1.85%

Часто задаваемые вопросы

BRAGX and GENIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRAGX has higher volatility (3.59%) compared to GENIX (2.62%). In terms of maximum drawdown, BRAGX dropped -67.04% vs GENIX's -39.35%.

GENIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRAGX и GENIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор