PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPTRX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPTRX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund (BPTRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BPTRX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund (BPTRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPTRX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, BPTRX показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BPTRX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 23.66% против 14.06% соответственно.

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Partners Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий BPTRX и SPY

BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

BPTRX
Baron Partners Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

BPTRX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPTRX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPTRXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.96

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.49

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.53

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

7.27

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPTRX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPTRX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTRX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPTRXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.96

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.70

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.56

-0.02

Корреляция

Корреляция между BPTRX и SPY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTRX и SPY

Дивидендная доходность BPTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BPTRX и SPY

Максимальная просадка BPTRX за все время составила -64.11%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BPTRXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.11%

-55.19%

-8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-12.05%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.87%

-24.50%

-25.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-33.72%

-17.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-5.53%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-9.09%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.54%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BPTRX и SPY

Текущая волатильность для Baron Partners Fund (BPTRX) составляет 4.78%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPTRXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.35%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.21%

9.50%

+12.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.35%

19.06%

+14.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.90%

17.06%

+16.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.72%

17.92%

+14.80%