PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPTRX с NSIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPTRX с NSIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BPTRX (Baron Partners Fund) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Baron Capital Group, Inc., while NSIT (Insight Enterprises, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, BPTRX returned 23.95%/yr vs 15.68%/yr for NSIT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BPTRX и NSIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Partners Fund (BPTRX) и Insight Enterprises, Inc. (NSIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPTRX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у NSIT с доходностью 45.86%. За последние 10 лет акции BPTRX превзошли акции NSIT по среднегодовой доходности: 23.95% против 15.68% соответственно.

BPTRX

1 день
-0.98%
1 месяц
4.39%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
18.45%
1 год
31.97%
3 года*
22.44%
5 лет*
12.59%
10 лет*
23.95%

NSIT

1 день
2.79%
1 месяц
66.57%
С начала года
45.86%
6 месяцев
38.17%
1 год
-8.71%
3 года*
-4.37%
5 лет*
2.49%
10 лет*
15.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPTRX и NSIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPTRX
Baron Partners Fund		-1.17%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%
NSIT
Insight Enterprises, Inc.		45.86%-46.44%-14.16%76.71%-5.94%40.10%8.25%72.49%6.42%-5.32%

Correlation

The correlation between BPTRX and NSIT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 1995 г.

0.40

The correlation between BPTRX and NSIT shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Partners Fund

Insight Enterprises, Inc.

Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с ARKVXBPTRX с VOOBPTRX с BPTIXBPTRX с QQQBPTRX с BFGIXBPTRX с SSO
Часто сравнивают с NSIT:
NSIT с ANETNSIT с VOONSIT с HUBBNSIT с COSTNSIT с SPOTNSIT с SPYNSIT с CALX

Доходность на риск

BPTRX vs. NSIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NSIT
Ранг доходности на риск NSIT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSIT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSIT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSIT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSIT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSIT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPTRX c NSIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и Insight Enterprises, Inc. (NSIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPTRXNSITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
-0.19

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
0.05

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.01

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

-0.16

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

-0.25

+7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPTRX vs. NSIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPTRX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа NSIT равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPTRX и NSIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPTRXNSITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

-0.19

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.08

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.44

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.26

+0.29

Просадки

Сравнение просадок BPTRX и NSIT

Максимальная просадка BPTRX за все время составила -64.11%, что меньше максимальной просадки NSIT в -95.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и NSIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPTRXNSITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.11%

-95.19%

+31.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-56.07%

+45.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.34%

-71.39%

+38.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.87%

-71.39%

+21.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.26%

-71.39%

+20.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-47.24%

+42.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-37.18%

+23.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

34.93%

-30.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BPTRX и NSIT

Текущая волатильность для Baron Partners Fund (BPTRX) составляет 3.59%, в то время как у Insight Enterprises, Inc. (NSIT) волатильность равна 21.08%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPTRXNSITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

21.08%

-17.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.25%

36.75%

-15.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.59%

46.32%

-18.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

32.25%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.69%

35.52%

-2.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPTRX и NSIT

Дивидендная доходность BPTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как NSIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPTRX
Baron Partners Fund		3.40%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%
NSIT
Insight Enterprises, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BPTRX and NSIT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NSIT has higher volatility (21.08%) compared to BPTRX (3.59%). In terms of maximum drawdown, BPTRX dropped -64.11% vs NSIT's -95.19%.

BPTRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPTRX и NSIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор