Сравнение NSIT с CALX
NSIT (Insight Enterprises, Inc.) and CALX (Calix, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NSIT in Information Technology Services, CALX in Software - Application. Over the past 10 years, NSIT returned 15.82%/yr vs 18.42%/yr for CALX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSIT и CALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSIT показывает доходность 39.07%, что значительно выше, чем у CALX с доходностью -30.97%. За последние 10 лет акции NSIT уступали акциям CALX по среднегодовой доходности: 15.82% против 18.42% соответственно.
NSIT
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 15.93%
- С начала года
- 39.07%
- 6 месяцев
- 39.86%
- 1 год
- -16.60%
- 3 года*
- -7.32%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 15.82%
CALX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -30.97%
- 6 месяцев
- -33.10%
- 1 год
- -26.29%
- 3 года*
- -9.06%
- 5 лет*
- -5.31%
- 10 лет*
- 18.42%
Сравнение доходности по годам NSIT и CALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIT Insight Enterprises, Inc. | 39.07% | -46.44% | -14.16% | 76.71% | -5.94% | 40.10% | 8.25% | 72.49% | 6.42% | -5.32% |
CALX Calix, Inc. | -30.97% | 51.79% | -20.19% | -36.15% | -14.43% | 168.72% | 272.00% | -17.95% | 63.87% | -22.73% |
Correlation
The correlation between NSIT and CALX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2010 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
NSIT:
$3.50B
CALX:
$2.40B
NSIT:
$5.73
CALX:
$0.51
NSIT:
19.78
CALX:
71.47
NSIT:
0.43
CALX:
2.28
NSIT:
2.18
CALX:
3.25
NSIT:
$8.27B
CALX:
$1.06B
NSIT:
$1.82B
CALX:
$604.90M
NSIT:
$428.25M
CALX:
$60.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSIT vs. CALX — Ранг доходности на риск
NSIT
CALX
Сравнение NSIT c CALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insight Enterprises, Inc. (NSIT) и Calix, Inc. (CALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSIT | CALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.90 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.56 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -1.14 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSIT и CALX
Максимальная просадка NSIT за все время составила -95.19%, что больше максимальной просадки CALX в -80.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIT и CALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSIT | CALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.19% | -80.95% | -14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.07% | -46.86% | -9.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.39% | -46.86% | -24.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.39% | -65.32% | -6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.39% | -65.32% | -6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.70% | -54.31% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.20% | -49.37% | +12.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.39% | 23.14% | +12.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSIT и CALX
Insight Enterprises, Inc. (NSIT) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Calix, Inc. (CALX) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что NSIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSIT | CALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 8.04% | +7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.02% | 33.10% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.84% | 39.25% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.42% | 49.16% | -16.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.60% | 51.36% | -15.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSIT и CALX
Ни NSIT, ни CALX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSIT и CALX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insight Enterprises, Inc. и Calix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSIT и CALX
NSIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insight Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 462.15M при выручке в 2.13B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
CALX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 159.30M при выручке в 279.98M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
NSIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insight Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 71.68M при выручке в 2.13B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
CALX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.72M при выручке в 279.98M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
NSIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insight Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.01M при выручке в 2.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
CALX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Calix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.21M при выручке в 279.98M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
NSIT and CALX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSIT has higher volatility (15.26%) compared to CALX (8.04%). In terms of maximum drawdown, NSIT dropped -95.19% vs CALX's -80.95%.
NSIT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSIT и CALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор