Сравнение NSIT с CALX
NSIT (Insight Enterprises, Inc.) and CALX (Calix, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NSIT in Information Technology Services, CALX in Software - Application. Over the past 10 years, NSIT returned 15.88%/yr vs 17.73%/yr for CALX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSIT и CALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSIT показывает доходность 41.98%, что значительно выше, чем у CALX с доходностью -27.02%. За последние 10 лет акции NSIT уступали акциям CALX по среднегодовой доходности: 15.88% против 17.73% соответственно.
NSIT
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 5.91%
- 6 месяцев
- 36.26%
- С начала года
- 41.98%
- 1 год
- -16.16%
- 3 года*
- -8.35%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 15.88%
CALX
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- -34.57%
- С начала года
- -27.02%
- 1 год
- -24.76%
- 3 года*
- -7.81%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- 17.73%
Сравнение доходности по годам NSIT и CALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSIT Insight Enterprises, Inc. | 41.98% | -46.44% | -14.16% | 76.71% | -5.94% | 40.10% | 8.25% | 72.49% | 6.42% | -5.32% |
CALX Calix, Inc. | -27.02% | 51.79% | -20.19% | -36.15% | -14.43% | 168.72% | 272.00% | -17.95% | 63.87% | -22.73% |
Correlation
The correlation between NSIT and CALX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2010 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
NSIT:
$3.49B
CALX:
$2.46B
NSIT:
$5.77
CALX:
$0.51
NSIT:
20.03
CALX:
76.22
NSIT:
0.44
CALX:
2.44
NSIT:
2.23
CALX:
3.43
NSIT:
$8.27B
CALX:
$1.06B
NSIT:
$1.82B
CALX:
$604.90M
NSIT:
$428.25M
CALX:
$60.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSIT vs. CALX — Ранг доходности на риск
NSIT
CALX
Сравнение NSIT c CALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insight Enterprises, Inc. (NSIT) и Calix, Inc. (CALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NSIT | CALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.91 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.51 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -0.97 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NSIT и CALX
Максимальная просадка NSIT за все время составила -95.19%, что больше максимальной просадки CALX в -80.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSIT и CALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSIT | CALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.19% | -80.95% | -14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.07% | -48.55% | -7.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.39% | -48.55% | -22.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.39% | -65.32% | -6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.39% | -65.32% | -6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.65% | -51.69% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.22% | -49.38% | +12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.73% | 25.54% | +10.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSIT и CALX
Insight Enterprises, Inc. (NSIT) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с Calix, Inc. (CALX) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что NSIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSIT | CALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 10.27% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.83% | 33.65% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.58% | 39.80% | +7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.71% | 49.13% | -16.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.68% | 51.33% | -15.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSIT и CALX
Ни NSIT, ни CALX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSIT и CALX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insight Enterprises, Inc. и Calix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSIT и CALX
NSIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insight Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 462.15M при выручке в 2.13B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
CALX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Calix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 159.30M при выручке в 279.98M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
NSIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insight Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 71.68M при выручке в 2.13B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
CALX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Calix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.72M при выручке в 279.98M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
NSIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insight Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.01M при выручке в 2.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
CALX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Calix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.21M при выручке в 279.98M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
NSIT and CALX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSIT has higher volatility (12.33%) compared to CALX (10.27%). In terms of maximum drawdown, NSIT dropped -95.19% vs CALX's -80.95%.
NSIT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSIT и CALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор