PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPSIX с VSIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPSIX с VSIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).

BPSIX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BPSIX и VSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPSIX и VSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		-1.61%7.45%13.95%16.98%-11.48%25.67%1.60%28.06%-16.42%9.72%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		0.79%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, BPSIX показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у VSIIX с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции BPSIX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 8.74% против 9.85% соответственно.

BPSIX

1 день
-0.31%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-2.33%
1 год
12.32%
3 года*
11.26%
5 лет*
5.82%
10 лет*
8.74%

VSIIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.79%
6 месяцев
2.85%
1 год
16.28%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.36%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Small Cap Value Fund Class I

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BPSIX:
BPSIX с FSSNXBPSIX с VOOBPSIX с BPLSXBPSIX с BPIRXBPSIX с WPGTXBPSIX с BPLEXBPSIX с BPGSX
Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с FSKAXVSIIX с IJRVSIIX с VIOVVSIIX с SPY

Сравнение комиссий BPSIX и VSIIX

BPSIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.

BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BPSIX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPSIX
Ранг доходности на риск BPSIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPSIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPSIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPSIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPSIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPSIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPSIX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPSIXVSIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.82

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.28

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.04

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

4.29

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPSIX vs. VSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPSIX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIIX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPSIX и VSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPSIXVSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.82

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.37

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.45

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.42

+0.04

Корреляция

Корреляция между BPSIX и VSIIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPSIX и VSIIX

Дивидендная доходность BPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности VSIIX в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		7.68%7.56%14.43%12.77%7.64%7.03%0.54%2.42%6.95%4.50%2.22%5.29%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.96%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок BPSIX и VSIIX

Максимальная просадка BPSIX за все время составила -62.51%, примерно равная максимальной просадке VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSIX и VSIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPSIXVSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.51%

-62.05%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-14.16%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.01%

-24.09%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.79%

-45.38%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-8.24%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-8.57%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.42%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BPSIX и VSIIX

Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) имеют волатильность 4.71% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPSIXVSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.89%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

11.02%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

20.61%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

19.83%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

21.81%

+0.30%