Сравнение BPSIX с TASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).
BPSIX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности BPSIX и TASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPSIX и TASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSIX Boston Partners Small Cap Value Fund Class I | -1.61% | 7.45% | 13.95% | 16.98% | -11.48% | 25.67% | 1.60% | 28.06% | -16.42% | 9.72% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 6.59% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BPSIX показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции BPSIX уступали акциям TASCX по среднегодовой доходности: 8.74% против 10.22% соответственно.
BPSIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 8.74%
TASCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPSIX и TASCX
BPSIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TASCX в 1.15%.
Доходность на риск
BPSIX vs. TASCX — Ранг доходности на риск
BPSIX
TASCX
Сравнение BPSIX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPSIX | TASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.47 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.15 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.09 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 8.93 | -6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPSIX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.47 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.39 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.42 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.46 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между BPSIX и TASCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPSIX и TASCX
Дивидендная доходность BPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности TASCX в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSIX Boston Partners Small Cap Value Fund Class I | 7.68% | 7.56% | 14.43% | 12.77% | 7.64% | 7.03% | 0.54% | 2.42% | 6.95% | 4.50% | 2.22% | 5.29% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.54% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
Просадки
Сравнение просадок BPSIX и TASCX
Максимальная просадка BPSIX за все время составила -62.51%, что больше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSIX и TASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPSIX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.51% | -58.55% | -3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -12.12% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | -30.26% | +8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.79% | -40.45% | -7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -4.60% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -8.66% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.83% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPSIX и TASCX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что BPSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPSIX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 3.87% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 10.66% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 18.59% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 25.47% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 24.17% | -2.06% |