Сравнение BPSIX с RYSEX

С начала года, BPSIX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у RYSEX с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции BPSIX превзошли акции RYSEX по среднегодовой доходности: 8.95% против 7.66% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BPSIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RYSEX в 1.20%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BPSIX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYSEX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPSIX и RYSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BPSIX и RYSEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность BPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности RYSEX в 11.87%

Максимальная просадка BPSIX за все время составила -62.51%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSIX и RYSEX.

Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что BPSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.