PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPSIX с FISVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPSIX с FISVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX).

BPSIX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BPSIX и FISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPSIX и FISVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		0.31%7.45%13.95%16.98%-11.48%25.67%1.60%10.14%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		4.93%12.70%8.16%14.72%-14.42%28.26%4.49%9.54%

Доходность по периодам

С начала года, BPSIX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у FISVX с доходностью 4.93%.

BPSIX

1 день
1.95%
1 месяц
-5.44%
С начала года
0.31%
6 месяцев
-0.03%
1 год
13.82%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.94%
10 лет*
8.95%

FISVX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.39%
С начала года
4.93%
6 месяцев
7.81%
1 год
28.12%
3 года*
13.87%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Small Cap Value Fund Class I

Fidelity Small Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с BPSIX:
BPSIX с FSSNXBPSIX с VOOBPSIX с BPLSXBPSIX с BPIRXBPSIX с WPGTXBPSIX с BPLEXBPSIX с BPGSX
Часто сравнивают с FISVX:
FISVX с FSSNXFISVX с AVUVFISVX с VBRFISVX с DFSVXFISVX с IJSFISVX с FISMXFISVX с FXAIX

Сравнение комиссий BPSIX и FISVX

BPSIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%.

BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund

Доходность на риск

BPSIX vs. FISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPSIX
Ранг доходности на риск BPSIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPSIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPSIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPSIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPSIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPSIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FISVX
Ранг доходности на риск FISVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPSIX c FISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPSIXFISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.28

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.86

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.02

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

8.01

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPSIX vs. FISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPSIX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FISVX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPSIX и FISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPSIXFISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.28

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.26

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.36

+0.11

Корреляция

Корреляция между BPSIX и FISVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPSIX и FISVX

Дивидендная доходность BPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности FISVX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		7.54%7.56%14.43%12.77%7.64%7.03%0.54%2.42%6.95%4.50%2.22%5.29%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		2.08%2.18%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BPSIX и FISVX

Максимальная просадка BPSIX за все время составила -62.51%, что больше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSIX и FISVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPSIXFISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.51%

-44.66%

-17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-13.82%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.01%

-26.50%

+4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-5.37%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-10.58%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.48%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BPSIX и FISVX

Текущая волатильность для Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) составляет 5.15%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что BPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPSIXFISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

6.34%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

13.12%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

22.07%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

21.82%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

26.96%

-4.85%