PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPSIX с AVALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPSIX с AVALX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BPSIX (Boston Partners Small Cap Value Fund Class I) and AVALX (Aegis Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, BPSIX returned 10.35%/yr vs 19.80%/yr for AVALX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BPSIX charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for AVALX.

Доходность

Сравнение доходности BPSIX и AVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Aegis Value Fund (AVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BPSIX показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у AVALX с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции BPSIX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 10.35% против 19.80% соответственно.

BPSIX

1 день
-0.37%
1 месяц
4.06%
С начала года
14.23%
6 месяцев
12.24%
1 год
22.97%
3 года*
17.35%
5 лет*
7.68%
10 лет*
10.35%

AVALX

1 день
-1.52%
1 месяц
-6.29%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.24%
1 год
49.94%
3 года*
30.46%
5 лет*
20.66%
10 лет*
19.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPSIX и AVALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		14.23%7.45%13.95%16.98%-11.48%25.67%1.60%28.06%-16.42%9.72%
AVALX
Aegis Value Fund		12.78%67.06%8.29%13.11%10.50%37.67%18.89%25.67%-16.95%17.37%

Correlation

The correlation between BPSIX and AVALX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1998 г.

0.69

Over the past year, the correlation between BPSIX and AVALX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Small Cap Value Fund Class I

Aegis Value Fund

Часто сравнивают с BPSIX:
BPSIX с BPSCXBPSIX с BPLSXBPSIX с WPGTXBPSIX с BPIRXBPSIX с BPAVXBPSIX с BPGIXBPSIX с VOO
Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с NSDVXAVALX с WMICXAVALX с TASCXAVALX с DFSVXAVALX с HWSIXAVALX с SPY

Доходность на риск

BPSIX vs. AVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPSIX
Ранг доходности на риск BPSIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPSIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPSIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPSIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPSIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPSIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPSIX c AVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BPSIXAVALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.81

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.46

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

5.85

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

19.13

-11.99

BPSIX vs. AVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPSIX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа AVALX равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPSIX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BPSIX и AVALX

Максимальная просадка BPSIX за все время составила -62.51%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSIX и AVALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPSIXAVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.51%

-73.72%

+11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-8.32%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

-13.59%

-8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.01%

-32.00%

+9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.79%

-48.34%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-8.09%

+7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-10.93%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.54%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BPSIX и AVALX

Текущая волатильность для Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) составляет 4.54%, в то время как у Aegis Value Fund (AVALX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что BPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPSIXAVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.64%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

13.40%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

17.42%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

22.29%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

22.18%

-0.07%

Сравнение комиссий BPSIX и AVALX

BPSIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPSIX и AVALX

Дивидендная доходность BPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности AVALX в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVALX
Aegis Value Fund		2.07%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%
BPSIX
Boston Partners Small Cap Value Fund Class I		6.62%7.56%14.43%12.77%7.64%7.03%0.54%2.42%6.95%4.50%2.22%5.29%

Часто задаваемые вопросы

BPSIX and AVALX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVALX has higher volatility (5.64%) compared to BPSIX (4.54%). In terms of maximum drawdown, BPSIX dropped -62.51% vs AVALX's -73.72%.

AVALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPSIX и AVALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор