Сравнение BPSIX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Aegis Value Fund (AVALX).
BPSIX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BPSIX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPSIX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSIX Boston Partners Small Cap Value Fund Class I | -1.61% | 7.45% | 13.95% | 16.98% | -11.48% | 25.67% | 1.60% | 28.06% | -16.42% | 9.72% |
AVALX Aegis Value Fund | 13.53% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, BPSIX показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 13.53%. За последние 10 лет акции BPSIX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 8.74% против 21.54% соответственно.
BPSIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 8.74%
AVALX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 24.20%
- 1 год
- 69.86%
- 3 года*
- 28.86%
- 5 лет*
- 25.16%
- 10 лет*
- 21.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPSIX и AVALX
BPSIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
BPSIX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
BPSIX
AVALX
Сравнение BPSIX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPSIX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 3.30 | -2.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 3.95 | -2.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.59 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 5.11 | -4.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 24.92 | -22.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPSIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 3.30 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.12 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.97 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.53 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между BPSIX и AVALX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPSIX и AVALX
Дивидендная доходность BPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности AVALX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPSIX Boston Partners Small Cap Value Fund Class I | 7.68% | 7.56% | 14.43% | 12.77% | 7.64% | 7.03% | 0.54% | 2.42% | 6.95% | 4.50% | 2.22% | 5.29% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.06% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок BPSIX и AVALX
Максимальная просадка BPSIX за все время составила -62.51%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPSIX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPSIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.51% | -73.72% | +11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -13.02% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.01% | -32.00% | +9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.79% | -48.34% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -6.09% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -11.01% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.67% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPSIX и AVALX
Текущая волатильность для Boston Partners Small Cap Value Fund Class I (BPSIX) составляет 4.71%, в то время как у Aegis Value Fund (AVALX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что BPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPSIX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 5.32% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 14.20% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 21.15% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 22.62% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 22.32% | -0.21% |